HAL : hal-00539211, version 1

DOI : 10.1007/s11203-005-0532-2

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Statistical Inference for Stochastic Processes 10, 1 (2007) 1-27

A Central Limit Theorem for the Generalized Quadratic Variation of the Step Fractional Brownian Motion

Antoine Ayache 1, Pierre Bertrand 2, Jacques Lévy Véhel 3

(2007)

This paper gives a central limit theorem for the generalized quadratic variation of the step fractional Brownian motion. We first recall the denition of this process and the statistical results on the estimation of its parameters.

1 :	Laboratoire Paul Painlevé (LPP)
	CNRS : UMR8524 – Université Lille I - Sciences et technologies
2 :	Institut Jean Lamour : Matériaux -Métallurgie - Nanosciences - Plasma - Surfaces (IJL)
	Université Henri Poincaré - Nancy I – CNRS : UMR7198 – Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL) – Université Paul Verlaine - Metz
3 :	COMPLEX (INRIA Rocquencourt)
	INRIA

Domaine

:

Mathématiques/Probabilités

Mots Clés : Step fractional Brownian motion – Hurst index – Detection of abrupt changes – Random wavelet series – Generalized quadratic variation.

hal-00539211, version 1

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00539211

oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00539211

Contributeur : Lisandro Fermin <>

Soumis le : Mercredi 24 Novembre 2010, 13:09:08

Dernière modification le : Mercredi 7 Septembre 2011, 15:11:53