Testing the parametric form of the volatility in continuous time diffusion models - a stochastic process approach

Holger Dette; Mark Podolskij

doi:10.1016/j.jeconom.2007.08.002

Article Dans Une Revue Econometrics Année : 2008

Testing the parametric form of the volatility in continuous time diffusion models - a stochastic process approach

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Holger Dette

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Mark Podolskij

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Social Sciences & Humanities

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Dates et versions

hal-00501800 , version 1 (12-07-2010)

Identifiants

HAL Id : hal-00501800 , version 1
DOI : 10.1016/j.jeconom.2007.08.002

Citer

Holger Dette, Mark Podolskij. Testing the parametric form of the volatility in continuous time diffusion models - a stochastic process approach. Econometrics, 2008, 143 (1), pp.56. ⟨10.1016/j.jeconom.2007.08.002⟩. ⟨hal-00501800⟩

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