HAL : hal-00454079, version 1

arXiv : 1002.1538

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Journal of Nonparametric Statistics 21, 1 (2009) 1-16

Sharp non-asymptotic oracle inequalities for nonparametric heteroscedastic regression models

Leonid Galtchouk 1, Serguei Pergamenchtchikov 2

Grant RFBR 09-01-00172-a Collaboration(s)

(01/01/2009)

An adaptive nonparametric estimation procedure is constructed for heteroscedastic regression when the noise variance depends on the unknown regression. A non-asymptotic upper bound for a quadratic risk (oracle inequality) is obtained

1 :	Institut de Recherche Mathématique Avancée (IRMA)
	CNRS : UMR7501 – Université Louis Pasteur - Strasbourg I
2 :	Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem (LMRS)
	CNRS : UMR6085 – Université de Rouen

Domaine

:

Mathématiques/Statistiques Statistiques/Théorie

Mots Clés : Adaptive estimation – Heteroscedastic regression – Nonasymptotic estimation – Nonparametric estimation – Oracle inequality

hal-00454079, version 1

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00454079/fr/

oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00454079_v1

Contributeur : Serguei Pergamenchtchikov <>

Soumis le : Dimanche 7 Février 2010, 20:56:53

Dernière modification le : Lundi 8 Février 2010, 08:52:21