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| HAL : hal-00433037, version 1 |
| arXiv : 0911.3472 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Les Générateurs de Scénarios Économiques : quelle utilisation en assurance ? |
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| Alaeddine Faleh 1Frédéric Planchet 1 |
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| (16/11/2009) |
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| Dans cet article, nous mettons en évidence les principales composantes d'un générateur de scénarios économiques (GSE) que ce soit au niveau de sa conception théorique ou au niveau de sa mise en oeuvre pratique. Le choix de ces composantes est supposé être lié à la vocation finale du générateur de scénarios économiques que ce soit en tant qu'outil d'évaluation des produits financiers (pricing) ou en tant qu'outil de projection et de gestion des risques. Par ailleurs, nous développons une étude sur certains indicateurs de mesure de la performance du GSE comme un outil en amont du processus de prise de décision : à savoir la stabilité et l'absence de biais. Une application numérique permettant d'illustrer ces différents points est présentée à la fin. |
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| 1 : | Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière (SAF) |
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Université Claude Bernard - Lyon I : EA2429 |
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| Domaine | : | Économie et finance quantitative/Gestion des risques |
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| générateur de scénarios économiques – arbre de scénarios – stabilité – absence de biais |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
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| hal-00433037, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00433037/fr/ | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00433037_v1 | |
| Contributeur : Alaeddine Faleh | |
| Soumis le : Mardi 17 Novembre 2009, 23:02:20 | |
| Dernière modification le : Mercredi 18 Novembre 2009, 08:26:12 | |
