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| HAL : hal-00389331, version 1 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Théorèmes limites pour des martingales vectorielles à croissance explosive et mixte en temps continu et applications statistiques |
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| Hamdi Fathallah 1Ahmed Kebaier 2 |
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| Université de Versailles ; Université de Paris 13 Collaboration(s) |
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| (28/05/2009) |
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| Dans ce travail, on établit des résultats autour du théorème limite presque-sûre pour des martingales vectorielles quasi-continues à gauche, en temps continu, à croissance explosive et mixte. Nous appliquons les résultats obtenus à un modèle de diffusion multidimensionnel mixte puis au modèle d'Ornstein-Uhlenbeck bivarié utilisé en modélisation biologique et en mathématiques financières. |
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| 1 : | Laboratoire de Mathématiques de Versailles (LM-Versailles) |
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CNRS : UMR8100 – Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines |
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| 2 : | Institut Galilée (IG) |
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Université Paris XIII - Paris Nord |
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| Laboratoire de Mathématiques de Versailles ; Institut Galilée, Mathématiques Université Paris 13 |
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| Domaine | : | Mathématiques/Probabilités Mathématiques/Statistiques Statistiques/Théorie |
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| Martingales quasi-continues – théorème de la limite centrale presque-sûre – loi forte quadratique – Ornstein-Uhlenbeck bivarié. |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
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| hal-00389331, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00389331 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00389331 | |
| Contributeur : Hamdi Fathallah | |
| Soumis le : Jeudi 28 Mai 2009, 15:36:02 | |
| Dernière modification le : Samedi 30 Mai 2009, 09:35:44 | |
