HAL : hal-00373349, version 1

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Solving BSDE with adaptive control variate. A note on the rate of convergence of the operator P^k

Emmanuel Gobet 1, Céline Labart 2

(04/04/2009)

This note is a complement of the paper "Solving BSDE with adaptive control variate". It deals with the convergence of the approximating operator P, based on a non parametric regression technique called local averaging. Although the computations are quite standard (see Hardle '92, Gyorfi etal. '02), the specificities of the paper are the following: - the support of the variables is unbounded; - the error has to be measured using specific L2-norms; - errors on the gradient are provided.

1 :	Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK)
	CNRS : UMR5224 – Université Joseph Fourier - Grenoble I – Université Pierre Mendès-France - Grenoble II – Institut Polytechnique de Grenoble
2 :	Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires (LPMA)
	CNRS : UMR7599 – Université Paris VI - Pierre et Marie Curie – Université Paris VII - Paris Diderot

Domaine

:

Mathématiques/Probabilités Statistiques/Théorie

hal-00373349, version 1

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oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00373349

Contributeur : Emmanuel Gobet <>

Soumis le : Samedi 4 Avril 2009, 09:00:29

Dernière modification le : Samedi 4 Avril 2009, 09:05:04