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| HAL : hal-00281365, version 1 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Electronic Communications in Probability 13 (2008) 352-363 |
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| Sharp estimates for the convergence of the density of the Euler scheme in small time |
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| Emmanuel Gobet 1, 2Celine Labart 3 |
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| (2008) |
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| In this work, we approximate a diffusion process by its Euler scheme and we study the convergence of the density of the marginal laws. We improve previous estimates especially for small time. |
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| 1 : | Laboratoire de Modélisation et Calcul (LMC - IMAG) |
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CNRS : UMR5523 – Université Joseph Fourier - Grenoble I – Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) |
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| 2 : | Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK) |
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CNRS : UMR5224 – Université Joseph Fourier - Grenoble I – Université Pierre Mendès-France - Grenoble II – Institut Polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology |
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| 3 : | MATHFI (INRIA Rocquencourt) |
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INRIA – Ecole des Ponts ParisTech – Université Paris XII - Paris Est Créteil Val-de-Marne |
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| MathFi INRIA Rocquencourt |
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| Domaine | : | Mathématiques/Probabilités |
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| stochastic differential equation – Euler scheme – rate of convergence – Malliavin calculus |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
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| hal-00281365, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00281365 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00281365 | |
| Contributeur : Celine Labart | |
| Soumis le : Jeudi 22 Mai 2008, 09:11:35 | |
| Dernière modification le : Lundi 15 Juin 2009, 11:26:00 | |
