HAL : hal-00168716, version 1

DOI : 10.1016/j.insmatheco.2009.08.003

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Insurance Mathematics and Economics 45, 3 (2009) 374-381

Convergence and asymptotic variance of bootstrapped finite-time ruin probabilities with partly shifted risk processes.

Stéphane Loisel 1, Christian Mazza 2, Didier Rullière (  Auteur correspondant ) 1

(12/2009)

The classical risk model is considered and a sensitivity analysis of finite-time ruin probabilities is carried out. We prove the weak convergence of a sequence of empirical finite-time ruin probabilities. So-called partly shifted risk processes are introduced, and used to derive an explicit expression of the asymptotic variance of the considered estimator. This provides a clear representation of the influence function associated with finite time ruin probabilities, giving a useful tool to quantify estimation risk according to new regulations.

1 :	Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière (SAF)
	Université Claude Bernard - Lyon I : EA2429
2 :	Département de Mathématiques
	Université de Fribourg

Équipe de recherche : Cahiers de Recherche de l'ISFA

Domaine

:

Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances Mathématiques/Probabilités Mathématiques/Statistiques

Mots Clés : Finite-time ruin probability – robustness – Solvency II – reliable ruin probability – asymptotic normality – influence function – partly shifted risk process – Estimation Risk Solvency Margin. (ERSM).

hal-00168716, version 1

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00168716

oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00168716

Contributeur : Stéphane Loisel <>

Soumis le : Mercredi 29 Août 2007, 23:41:56

Dernière modification le : Lundi 25 Janvier 2010, 22:15:30