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hal-01050948v1  Article dans une revue
I. Sazonov M. Kelbert, F. Avram. Uniform Asymptotics of Ruin Probabilities for L 'evy Processes
Markov Processes And Related Fields, Polymat Publishing Company, 2012, 18, pp.681--692
hal-00865052v1  Article dans une revue
F. Avram, N.N. Leonenko, N. Šuvak. Hypothesis testing for Fisher-Snedecor diffusion
Journal of Statistical Planning and Inference, Elsevier, 2012, 142 (8), pp.2308-2321. <10.1016/j.jspi.2012.02.055>
hal-00868091v1  Article dans une revue
F. Avram, J.F Carinena, X. De Lucas. A Lie Systems Approach for the First Passage-Time of Piecewise Deterministic Processes
Modern Trends in Controlled Stochastic Processes: Theory and Applications, 2010, pp.144--160
hal-00867027v1  Article dans une revue
F. Avram, N.N. Leonenko, N. Šuvak. On spectral analysis of heavy-tailed kolmogorov - Pearson diffusions
Markov Processes and Related Fields, Polymath, 2013, 19 (2), pp.249-298
hal-00867038v1  Article dans une revue
F. Avram, N.N. Leonenko, N. Šuvak. On spectral analysis of heavy-tailed kolmogorov - Pearson diffusions
Markov Processes and Related Fields, Polymath, 2013, 19 (2), pp.249-298
hal-00866301v1  Communication dans un congrès
F. Avram. Some examples of large deviations approximations for the stationary distribution of queueing networks
The Pyrenees International Workshop on Statistics, Probability and Operations Research, 15-18 septembre 2009, Jaca, Espagne, 2009, Unknown, pp.1, 2009
hal-00866911v1  Communication dans un congrès
F. Avram. Some Examples of Asymptotic Approximations for the Stationary Distribution of Queueing Networks
Summer School in Applied Probability, 11-21 mai 2009,Fields Institute, Carleton University, Ottawa,Canada, 2009, Unknown, 2009
hal-00868173v1  Communication dans un congrès
F. Avram. On Lie systems and first time passage problems for stochastic processes
MCQT'10, 28 juin-01juillet 2010, Toledo, Espagne, 2010, Unknown, 2010
hal-00868142v1  Communication dans un congrès
F. Avram. Sur les probabilites stationnaires des files d'attente avec reessaies
ALEA, 7-11 mars 2011, 2011, Unknown
hal-00868171v1  Communication dans un congrès
F. Avram. Méthodes Lie dans l'étude des processus de Markov
Projet LEA MATH MODE, Méthodes algébriques en probabilités et statistique, 2-3 aout 2010, Bucarest, Roumanie, 2010, Unknown, 2010
hal-00868172v1  Communication dans un congrès
F. Avram. On exact and asymptotic formulas for multiserver retrial queues
Diaspora în Cercetarea Știinţifică Românească și Învățământul Superior" 21-24 septembre 2010, Bucharest, Roumanie, 2010, Unknown, 2010
hal-00868174v1  Communication dans un congrès
F. Avram. On two symbolic-numeric approaches for retrial queues
Workshop on Queuing Networks, 5 octobre 2010, EURANDOM, Eindhoven, Pays Bas, 2010, Unknown, 2010
hal-00868355v1  Article dans une revue
I. Sazonov M. Kelbert, F. Avram. Uniform Asymptotics of Ruin
Markov Processes And Related Fields, Polymat Publishing Company, 2012, 18, pp.681--692
hal-00868170v1  Communication dans un congrès
F. Avram. A Lie Systems Approach for the First Passage-Time of Piecewise Deterministic Processes
Modern Trends in Controlled Stochastic Processes, 13-16 Juillet 2010, Liverpool, Royaume Uni, 2010, Unknown, 2010
hal-00868434v1  Communication dans un congrès
F. Avram. Weiss Johnson-Taaffe type matrix exponential approximations
Workshop on Optimization, Scheduling and Queues,, 2012, Unknown, 2012
hal-00868433v1  Communication dans un congrès
F. Avram. On moments based matrix-exponential approximations of the Pollaczek-Khinchine formula
XI eme Colloque Franco-Roumain de Mathematiques Appliquees, 24-28 aout 2012, 2012, Unknown, 2012
hal-00868496v1  Chapitre d'ouvrage
F. Avram, N. Leonenko, L. Sakhno. Harmonic analysis tools for statistical inference in spectral domain.
xx. Dependence in Probability and Statistics. Lecture Notes in Statistics. Ed.:P. Doukhan, G. Lang, D. Surgailis, and G. Teyssière., Springer, pp.59--71, 2010
hal-00868435v1  Communication dans un congrès
F. Avram, A. Horvath, M.F Pistorius. On matrix exponential approximations of the infimum of a spectrally negative Levy process
Journees MAS, 2012, Clermont Ferrand, 29-31 aout 2012, 2012, Unknown, 2012
hal-00868436v1  Communication dans un congrès
F. Avram, A.J.M Jansen, J.S.H Leeuwaarden. Loss systems with slow retrials in the Halfin-Whitt
9th International Workshop on Retrial Queues, June 28-30, 2012, Seville, Spain, 2012, Unknown, 2012
hal-00868090v1  Article dans une revue
H. Albrecher, F. Avram, D. Kortschak. On the efficient evaluation of ruin probabilities for completely monotone claim distributions
Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2010, 233 (10), pp.2724--2736
hal-00865059v1  Article dans une revue
F. Avram, D.F. Chedom, A. Horváth. On moments based Padé approximations of ruin probabilities
Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2011, 235 (10), pp.3215-3228. <10.1016/j.cam.2011.01.008>
hal-00868080v1  Article dans une revue
F. Avram, D. Fotso Chedom, A. Horvath. On moment based Pade approximations of ruin probabilities
Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2011, 235 (10), pp.3215--3228
hal-00993717v1  Article dans une revue
H. Albrecher, F. Avram, C Constantinescu, J. Ivanovs. The Tax Identity For Markov Additive Risk Processes
Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2014, 16 (1), pp.245-258. <10.1007/s11009-012-9310-y>
hal-00868081v1  Article dans une revue
F. Avram, N. Leonenko, N. Suvak. Parameter estimation for Fisher-Snedecor diffusion
Statistics, Taylor & Francis: STM, Behavioural Science and Public Health Titles, 2011, 45 (1), pp.1--16
hal-00867035v1  Article dans une revue
F. Avram, A.J.E.M. Janssen, J.S.H. Van Leeuwaarden. Loss systems with slow retrials in the halfin-whitt regime
Advances in Applied Probability, Applied Probability Trust, 2013, 45 (1), pp.274-294. <10.1239/aap/1363354111>

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