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	hal-01513920v1 Article dans une revue Stefan Stöckl, Karin Gräslund, Ulrich Von Rechberg. Ein systemgestütztes statistisches DCF-Verfahren zur Bewertung von Immobilien und zur nachhaltigen Unternehmenssteuerung im Diskurs des IDW S 10 Corporate Finance, 2014, 5 (12), pp.516-526
	hal-01514754v1 Article dans une revue Stefan Stöckl, H. Fischer. Economic case study: Die Marktzinsmethode als zentrales Instrument bei der Bewertung von Kreditinstituten (Teil 1 und Teil 2) Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt), 2012, 3/4
	hal-01514760v1 Ouvrage (y compris édition critique et traduction) Stefan Stöckl, M. Steiner, C. Bruns. Wertpapiermanagement Schäffer-Poeschel Verlag, 2012
	hal-01507869v1 Communication dans un congrès Stefan Stöckl, J. Geyer-Klingeberg, M. Hang, Andreas Rathgeber, M. Walter. What do we really know about corporate hedging? A multimethod meta-analytical study MAER-Net 2015 Prague Colloquium, 2015, Prague Czech Republic. 2015
	hal-01507874v1 Communication dans un congrès Stefan Stöckl, J. Geyer-Klingeberg, M. Hang, Andreas Rathgeber. What do we really know about the influence of environmental on financial performance? A meta-regression analysis (MRA) MAER-Net 2015 Prague Colloquium, 2015, Prague Czech Republic. 2015
	hal-01507879v1 Communication dans un congrès Stefan Stöckl, H. Mayer, Andreas Rathgeber, M. Wanner. Financialization of commodity markets: A multi-methodological approach on a controversial issue Opening conference at the Institute Henri Poincaré (IHP), University Paris Dauphine, (Topic: \Commodity Derivatives Markets: Industrial Organization, Regulation and Financialization\), 2015, Paris France. 2015
	hal-01507881v1 Communication dans un congrès Stefan Stöckl, J. Geyer-Klingeberg, M. Hang, Andreas Rathgeber. Determinants of Corporate Hedging: A (Statistical) Meta-Analysis 77th Annual Meeting of the German Academic Association for Business Research, 2015, Vienna Austria. 2015, <10.1016/j.qref.2014.05.002>
	hal-01507954v1 Article dans une revue Andreas Rathgeber, Johannes Stadler, Stefan Stöckl. Modeling share returns - an empirical study on the Variance Gamma model Journal of Economics and Finance, 2015, pp.1-30. <10.1007/s12197-014-9306-2>
	hal-01512849v1 Article dans une revue Stefan Stöckl, Andreas Rathgeber, Johannes Stadler. The Impact of the Leverage Effect on the Implied Volatility Smile - Evidence for the German Option Market Journal Selection in Progress, 2016
	hal-01512850v1 Article dans une revue Stefan Stöckl, Y. Cheng, Andreas Rathgeber. Can the Incorporation of the Stochastic Interest Rate Explain the Equity Option`s Volatility Smile? Journal Selection in Progress, 2016
	hal-01512851v1 Article dans une revue Stefan Stöckl. Expropriation of minority shareholders - An empirical study of German firms Journal Selection in Progress, 2016
	hal-01512908v1 Communication dans un congrès Stefan Stöckl, Andreas Rathgeber, J. Geyer-Klingeberg, M. Hang. What do we really know about the influence of environmental performance on financial performance? A meta-regression analysis (MRA) 65th Annual Meeting of the French Economic Association (AFSE), 2016, Nancy France. 2016
	hal-01513961v1 Communication dans un congrès Stefan Stöckl, F. Lutzenberger, M. Patsev. Asset Valuation in a (Realistic) Conditional CAPM Setting 21st Annual Conference of the Multinational Finance Society, 2014, Prague Czech Republic. 2014
	hal-01513963v1 Communication dans un congrès Stefan Stöckl, Andreas Rathgeber, Johannes Stadler. Modelling share returns - an empirical study on the Variance Gamma model 8th World Congress of the Bachelier Finance Society, 2014, Brussels Belgium. 2014
	hal-01512848v1 Article dans une revue Stefan Stöckl, Andreas Rathgeber, Johannes Stadler. Financial modelling applying multivariate Levy processes: new insights into the estimation and simulation Review of Derivatives Research, Springer Verlag, 2016
	hal-01507957v1 Article dans une revue Andreas Rathgeber, David Rudolph, Stefan Stöckl. Pricing anomaly at the first sight same borrower in different currencies faces different credit spreads—an explanation by means of a quanto option Review of Derivatives Research, Springer Verlag, 2015, 18 (2), pp.107-143. <10.1007/s11147-014-9106-z>
	hal-01507953v1 Article dans une revue Stefan Stöckl. Recovery Rate in the Event of an Issuer's Insolvency - Empirical Study on Implications for the Pricing of Credit Default Risks Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, World Scientific Publishing, 2015, 18 (4), <10.1142/S021909151550023X>
	hal-01507956v1 Article dans une revue A. Leonhardt, Andreas Rathgeber, Johannes Stadler, Stefan Stöckl. Pricing fx forwards in OTC markets – new evidence for the pricing mechanism when faced with counterparty risk Applied Economics, Taylor & Francis (Routledge), 2015, 47 (27), pp.2860-2877. <10.1080/00036846.2015.1011309>
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