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hal-01308642v1  Pré-publication, Document de travail
Aurélien Deya, Massimiliano Gubinelli, Martina Hofmanova, Samy Tindel. A priori estimates for rough PDEs with application to rough conservation laws
2016
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hal-01309650v2  Pré-publication, Document de travail
Aurélien Deya, Fabien Panloup, Samy Tindel. Rate of convergence to equilibrium of fractional driven stochastic differential equations with rough multiplicative noise
2016
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hal-01387724v1  Pré-publication, Document de travail
Aurélien Deya, Massimiliano Gubinelli, Martina Hofmanova, Samy Tindel. One-dimensional reflected rough differential equations
2016
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hal-00448685v1  Article dans une revue
Aurélien Deya, Andreas Neuenkirch, Samy Tindel. A Milstein-type scheme without Levy area terms for SDEs driven by fractional Brownian motion
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2012, 48 (2), pp.518-550
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hal-01346561v1  Pré-publication, Document de travail
Aurélien Deya. Construction and Skorohod representation of a fractional K-rough path
2016
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hal-00328409v1  Article dans une revue
Samy Tindel, Aurélien Deya. Rough Volterra equations 2: convolutional generalized integrals
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2011, 121 (8), pp.1864-1899
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hal-01416950v1  Pré-publication, Document de travail
Aurélien Deya, René Schott. On stochastic calculus with respect to q-Brownian motion
2016
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hal-00618597v2  Chapitre d'ouvrage
Aurélien Deya, Samy Tindel. Malliavin calculus for fractional heat equation
Malliavin Calculus and stochastic analysis : a festschrift in honor of David Nualart, Springer, 583 p., 2013, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 978-1-4614-5906-4
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hal-00609225v2  Article dans une revue
Aurélien Deya, Ivan Nourdin. Convergence of Wigner integrals to the tetilla law
ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, 2012, 9, pp.101-127
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hal-00460666v3  Article dans une revue
Aurélien Deya. Numerical Schemes for Rough Parabolic Equations
Applied Mathematics and Optimization, 2012, <10.1007/s00245-011-9157-6>
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hal-00981345v2  Article dans une revue
Aurélien Deya. On a modelled rough heat equation
Probability Theory and Related Fields, Springer Verlag, 2015, <10.1007/s00440-015-0650-8>
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hal-01558548v1  Pré-publication, Document de travail
Aurélien Deya. A non-linear wave equation with fractional perturbation
2017
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hal-00814171v2  Article dans une revue
Aurélien Deya, David Nualart, Samy Tindel. On L2 modulus of continuity of Brownian local times and Riesz potentials
Annals of Probability, Institute of Mathematical Statistics, 2015, 43 (3), pp.1493-1534
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hal-00687262v2  Article dans une revue
Aurélien Deya, Maria Jolis, Lluís Quer-Sardanyons. The Stratonovich heat equation : a continuity result and weak approximations
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2013, 18 (3)
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hal-00530850v3  Article dans une revue
Aurélien Deya. A discrete approach to Rough Parabolic Equations
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2011, 16
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hal-00657630v4  Article dans une revue
Aurélien Deya, Ivan Nourdin. Invariance principles for homogeneous sums of free random variables
Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2014, 20 (2), pp.586-603. <10.3150/12-BEJ498>
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hal-00669247v1  Article dans une revue
Aurélien Deya, Salim Noreddine, Ivan Nourdin. Fourth Moment Theorem and q-Brownian Chaos
Communications in Mathematical Physics, Springer Verlag, 2013
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hal-00781383v2  Article dans une revue
Aurélien Deya, René Schott. On the rough-paths approach to non-commutative stochastic calculus
Journal of Functional Analysis, Elsevier, 2013, 265 (4), pp.594-628. <10.1016/j.jfa.2013.04.008>

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