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	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Pertinence Auteur A→Z Auteur Z→A Titre A→Z Titre Z→A Date de publication croissante Date de publication décroissante Date de dépôt croissante Date de dépôt décroissante 30 résultats par page 50 résultats par page 100 résultats par page Pour les 392 documents Exporter XML-TEI BibTeX EndNote CSV PDF Export avancé... Syndication RSS ATOM
	pastel-00001990v1 Thèse Arthur Charpentier. Structures de dépendance et résultats limites avec applications en finance assurance Mathématiques [math]. ENSAE ParisTech, 2006. Français
	hal-01350104v1 Communication dans un congrès Jonathan El Methni, Laurent Gardes, Stéphane Girard. Estimation of risk measures for extreme pluviometrical measurements 26th Annual Conference of The International Environmetrics Society, Jul 2016, Edimbourg, United Kingdom. <http://www.ed.ac.uk/maths/international-environmetrics-society>
	hal-00000590v1 Pré-publication, Document de travail Jules Sadefo Kamdem. Value-at-Risk and expected shortfall for linear portfolios with elliptically distributed risk factors Ce article est publié en Août (2005) dans International journal of theoretical and Applied finance. 2003
	hal-00001214v1 Pré-publication, Document de travail Jules Sadefo Kamdem. VaR and ES for linear portfolios with mixture of elliptic distributions Risk Factors "Prépublication No 194" du Departement de Math à Evry. This paper is accepted to appear in Springer Journal of computing and visualization in science. 2003
	halshs-01400186v1 Autre publication Bertrand K. Hassani, Wei Yang. The Lila distribution and its applications in risk modelling Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2016.68 - ISSN : 1955-611X. 2016
	hal-01305032v1 Rapport Nicolas Champagnat, Madalina Deaconu, Antoine Lejay. Méthodes de calcul de la Value-at-Risk et de la Conditional Value-at-Risk [Contrat] Inria Nancy - Grand Est (Villers-lès-Nancy, France). 2016
	hal-00670649v1 Article dans une revue Manel Kacem, Stéphane Loisel, Véronique Maume-Deschamps. Some mixing properties of conditionally independent processes Communications in Statistics - Theory and Methods, 2016, 45 (5), pp.1241-1259
	halshs-01224502v1 Autre publication Alain Chateauneuf, Michèle Cohen, Mina Mostoufi, Jean-Christophe Vergnaud. Optimality of deductible for Yaari's model: a reappraisal Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2015.72 - ISSN : 1955-611X. 2015
	halshs-01224523v1 Autre publication Pierre Pessarossi, Frédéric Vinas. The supply of long-term credit after a funding shock: evidence from 2007-2009 Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2015.73 - ISSN : 1955-611X. 2015
	hal-01424284v1 Communication dans un congrès Elena Mihaela Capitanul, Hamdan Alfazari, Carlos Alberto Nunes-Cosenza, Walid El-Moudani, Felix Antonio Claudio Mora-Camino. Fuzzy Risk Assessment for Airport Strategic Planning 18th International Conference on Aerospace Engineering and Management, Feb 2016, Dubai, United Arab Emirates
	halshs-01224491v1 Autre publication Aloisio Araujo, Jean-Marc Bonnisseau, Alain Chateauneuf, Rodrigo Novinski. Optimal Risk Sharing with Optimistic and Pessimistic Decision Makers Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2015.71 - ISSN : 1955-611X. 2015
	hal-01323285v1 Pré-publication, Document de travail Jérémie Bigot, Charles-Alban Deledalle, Delphine Féral. Generalized SURE for optimal shrinkage of singular values in low-rank matrix denoising 2017
	hal-00776303v2 Communication dans un congrès Charles-Alban Deledalle, Gabriel Peyré, Jalal M. Fadili. Stein COnsistent Risk Estimator (SCORE) for hard thresholding Signal Processing with Adaptive Sparse Structured Representations., Jul 2013, Lausanne, Switzerland
	hal-00695326v3 Communication dans un congrès Charles-Alban Deledalle, Samuel Vaiter, Gabriel Peyré, Jalal M. Fadili, Charles Dossal. Risk estimation for matrix recovery with spectral regularization ICML'2012 workshop on Sparsity, Dictionaries and Projections in Machine Learning and Signal Processing, Jun 2012, Edinburgh, United Kingdom
	hal-00987295v2 Article dans une revue Charles-Alban Deledalle, Samuel Vaiter, Jalal M. Fadili, Gabriel Peyré. Stein Unbiased GrAdient estimator of the Risk (SUGAR) for multiple parameter selection SIAM Journal on Imaging Sciences, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2014, 7 (4), pp.2448-2487
	hal-00933308v1 Article dans une revue Anne Gégout-Petit, Lucia Guérin-Dubrana, Amaury Labenne, Jean-Christophe Labrousse, Sylvie Bastien et al. Statistical analysis of the grapevines mortality associated Esca or Eutypa dieback foliar expression. Phytopathologia Mediterranea, 2013, 52 (2), pp.276 - 288
	hal-00695292v1 Communication dans un congrès Samuel Vaiter, Charles Deledalle, Gabriel Peyré, Jalal M. Fadili, Charles Dossal. The Degrees of Freedom of the Group Lasso International Conference on Machine Learning Workshop (ICML), 2012, Edinburgh, United Kingdom
	halshs-00281585v1 Autre publication Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo. Option Pricing under GARCH models with Generalized Hyperbolic innovations (I) : Methodology Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2008.37 - ISSN : 1955-611X. 2008
	hal-00925685v1 Article dans une revue Corina Constantinescu, Véronique Maume-Deschamps, Ragnar Norberg. Risk processes with dependence and premium adjusted to solvency targets. European Actuarial Journal, 2012, 2 (1), pp.1-20. <10.1007/s13385-012-0046-4>
	hal-00940233v2 Pré-publication, Document de travail Oumar Mbodji, Adrien Nguyen Huu, Traian A. Pirvu. Optimal allocation of wealth for two consuming agents sharing a portfolio 2014
	halshs-01277880v1 Autre publication Dominique Guegan, Bertrand K. Hassani, Kehan Li. Uncertainty in historical Value-at-Risk: an alternative quantile-based risk measure Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2016.06 - ISSN : 1955-611X. 2016
	halshs-01278075v1 Autre publication Geir B. Asheim, Stéphane Zuber. Evaluating intergenerational risks Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2016.11 - ISSN : 1955-611X. 2016
	hal-01126413v1 Direction d'ouvrage, Proceedings Jean-Jacques Droesbeke, Myriam Maumy-Bertrand, Gilbert Saporta, Christine Thomas-Agnan. Approches statistiques du risque Technip. pp.416, 2014
	hal-00332868v1 Pré-publication, Document de travail François Galasso, Caroline Thierry. DESIGN OF COOPERATIVE PROCESSES IN A CUSTOMER-SUPPLIER RELATIONSHIP: AN APPROACH BASED ON SIMULATION AND DECISION THEORY Rapport LAAS n° 08646. Soumis et accepté à EAAI en attente publication. 2008
	tel-01430343v1 Thèse Khaled Salhi. Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation Mathématiques [math]. Université de Lorraine (Nancy), 2016. Français
	tel-00397608v1 Thèse Xavier Gendre. Estimation par sélection de modèle en régression hétéroscédastique Mathématiques [math]. Université Nice Sophia Antipolis, 2009. Français
	hal-00139030v2 Pré-publication, Document de travail Jean-Yves Audibert. Fast learning rates in statistical inference through aggregation 2008
	halshs-00706689v1 Autre publication Dominique Guegan, Fatima Jouad. Aggregation of Market Risks using Pair-Copulas Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2012.31 - ISSN : 1955-611X. 2012
	pastel-00006221v1 Thèse Sébastien Picand. Prise en charge des risques des projets de développement à caractère innovant : proposition d'un outil de mise en oeuvre dans l'industrie mécanique Sciences de l'Homme et Société. Arts et Métiers ParisTech, 2010. Français. <NNT : 2010ENAM0023>
	hal-00638382v3 Pré-publication, Document de travail Areski Cousin, Elena Di Bernadino. On Multivariate Extensions of Value-at-Risk 2013
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