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hal-00670649v1  Article dans une revue
Manel Kacem, Stéphane Loisel, Véronique Maume-Deschamps. Some mixing properties of conditionally independent processes
Communications in Statistics - Theory and Methods, 2016, 45 (5), pp.1241-1259
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hal-01169220v1  Article dans une revue
Frédéric Planchet, Quentin Guibert, Marc Juillard. Measuring Uncertainty of Solvency Coverage Ratio in ORSA for Non-Life Insurance
European Actuarial Journal, 2012, 2 (2), pp.205-226. <http://www.springer.com/mathematics/quantitative+finance/journal/13385>. <10.1007/s13385-012-0051-7>
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tel-00655896v1  Thèse
Pierre-Emmanuel Thérond. Mesure et gestion des risques d'assurance : analyse critique des futurs référentiels prudentiel et d'information financière
Gestion des risques [q-fin.RM]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2007. Français
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hal-00756387v1  Pré-publication, Document de travail
Elena Di Bernardino, Didier Rullière. Distortions of multivariate risk measures: a level-sets based approach
2012
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hal-00638382v3  Pré-publication, Document de travail
Areski Cousin, Elena Di Bernadino. On Multivariate Extensions of Value-at-Risk
2013
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hal-00848492v2  Pré-publication, Document de travail
Yannick Appert-Raullin, Laurent Devineau, Hinarii Pichevin, Philippe Tann. One-Year Volatility of Reserve Risk in a Multivariate Framework
Under consideration for submission to ASTIN Bulletin. 2013
hal-01478930v1  Article dans une revue
Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Khalil Said. Multivariate extensions of expectiles risk measures
Dependence Modeling, 2017, Special Issue: Recent Developments in Quantitative Risk Management, 5, https://doi.org/10.1515/demo-2017-0002. <10.1515/demo-2017-0002>
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hal-01020597v2  Article dans une revue
Andrés Cuberos, Esterina Masiello, Véronique Maume-Deschamps. HIGH LEVEL QUANTILE APPROXIMATIONS OF SUMS OF RISKS
Dependence Modeling, 2015, 3 (1), pp.141-158. <10.1515/demo-2015-0010>
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hal-00937071v1  Article dans une revue
Romain Biard, Christophette Blanchet-Scalliet, Anne Eyraud-Loisel, Stéphane Loisel. Impact of Climate Change on HeatWave Risk
Risks, 2013, 1, pp.176-191. <10.3390/risks1030176>
hal-01152097v1  Communication dans un congrès
Pierre-Emmanuel Thérond. Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9
Colloque IFRS – Bâle – Solvency, Oct 2014, Poitiers, France. 2014
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tel-00450944v1  Thèse
Anne Eyraud-Loisel. EDSR et EDSPR avec grossissement de filtration, problèmes d'asymétrie d'information et de couverture sur les marchés financiers
Mathématiques [math]. Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2005. Français
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hal-00201393v1  Pré-publication, Document de travail
Stéphane Loisel, Daniel Serant. In the core of longevity risk: hidden dependence in stochastic mortality models and cut-offs in prices of longevity swaps
Cahier de Recherche de l'ISFA WP2044 (2007). 2007
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hal-01215350v1  Pré-publication, Document de travail
Alexandre Boumezoued, Nicole El Karoui, Stéphane Loisel. Measuring mortality heterogeneity with multi-state models and interval-censored data
2015
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hal-00165641v1  Pré-publication, Document de travail
Alexandre Adam, Mohamed Houkari, Jean-Paul Laurent. Spectral risk measures and portfolio selection
2007
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hal-00165654v1  Pré-publication, Document de travail
Jean-Paul Laurent. A note on the risk management of CDOs
2006
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hal-00165776v1  Article dans une revue
Stéphane Loisel. Time to ruin, insolvency penalties and dividends in a Markov-modulated multi-risk model with common shocks
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2007, 7 (14), pp.4-24
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hal-00165791v1  Article dans une revue
Didier Rullière, Stéphane Loisel. The win-first probability under interest force
Insurance Mathematics and Economics, 2005, 37 (3), pp.421-442. <10.1016/j.insmatheco.2005.06.004>
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hal-01163180v1  Pré-publication, Document de travail
Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Said Khalil. A risk management approach to capital allocation
2015
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hal-00450949v1  Article dans une revue
Anne Eyraud-Loisel. Quadratic hedging in an incomplete market derived by an influent informed investor
Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, Taylor & Francis: STM, Behavioural Science and Public Health Titles, 2013, <10.1080/17442508.2011.652632>
emse-00699607v1  Article dans une revue
Olivier Roustant, Jean-Paul Laurent, Xavier Bay, Laurent Carraro. Model risk in the pricing of weather derivatives
Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, Groupe Banque, 2004, p. 5-16
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hal-01149396v1  Article dans une revue
Jean-Charles Croix, Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Mortality: a statistical approach to detect model misspecification
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2015, 15 (29), pp.13
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hal-00593904v1  Article dans une revue
Pierre-Emmanuel Thérond, Pierre Valade. Appétence au risque : intégration au pilotage d'une société d'assurance
Assurances et gestion des risques, 2010, 78 (1-2), pp.125-144
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hal-00443007v1  Article dans une revue
Pierre-Emmanuel Thérond, Frédéric Planchet. Provisions techniques et capital de solvabilité d'une compagnie d'assurance : méthodologie d'utilisation de Value-at-Risk
Assurances et gestion des risques, 2007, pp.1..10
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hal-01201838v2  Pré-publication, Document de travail
Andrés Cuberos, Esterina Masiello, Véronique Maume-Deschamps. Copulas checker-type approximations: application to quantiles estimation of aggregated variables
2016
hal-00932967v1  Communication dans un congrès
Pierre-Emmanuel Thérond. Financial Risk Management of a Defined Benefit Plan
8th congress on Insurance: Mathematics and Economics, Jun 2004, Rome, Italy
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hal-00168716v1  Article dans une revue
Stéphane Loisel, Christian Mazza, Didier Rullière. Convergence and asymptotic variance of bootstrapped finite-time ruin probabilities with partly shifted risk processes.
Insurance Mathematics and Economics, 2009, 45 (3), pp.374-381. <10.1016/j.insmatheco.2009.08.003>
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hal-00168714v1  Article dans une revue
Stéphane Loisel, Christian Mazza, Didier Rullière. Robustness analysis and convergence of empirical finite-time ruin probabilities and estimation risk solvency margin.
Insurance Mathematics and Economics, 2008, 42 (2), pp.746-762. <10.1016/j.insmatheco.2007.08.007>
hal-00412977v1  Article dans une revue
Christian Mazza, Didier Rullière. A link between wave governed random motions and ruin processes
Insurance Mathematics and Economics, 2004, 35 (2), pp.205-222. <10.1016/j.insmatheco.2004.07.014>
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tel-00736207v1  Thèse
Mathieu Bargès. Dependence models in risk theory
General Mathematics [math.GM]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2010. English. <NNT : 2010LYO10040>

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