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halshs-00671658v1  Pré-publication, Document de travail
Elena-Ivona Dumitrescu, Christophe Hurlin, Vinson Pham. Backtesting Value-at-Risk: From Dynamic Quantile to Dynamic Binary Tests
2012
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halshs-00329495v1  Pré-publication, Document de travail
Christophe Hurlin, Gilbert Colletaz, Sessi Tokpavi, Bertrand Candelon. Backtesting Value-at-Risk: A GMM Duration-Based Test
2008
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halshs-00825303v1  Pré-publication, Document de travail
Christophe Boucher, Gregory Jannin, Bertrand Maillet, Patrick Kouontchou. An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations
DR LEO 2013-03. 2013
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tel-01477844v1  Thèse
Oana Toader. Essays on the costs and the benefits of the new regulatory framework : An application to European banks
Economies and finances. Université d'Orléans, 2016. English. <NNT : 2016ORLE0504>
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tel-01477850v1  Thèse
Aurelien Leroy. Analyse des effets de la concurrence bancaire sur la stabilité et l'efficience : une perspective européenne
Economies et finances. Université d'Orléans, 2016. Français. <NNT : 2016ORLE0503>
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halshs-00746272v2  Pré-publication, Document de travail
Sylvain Benoit, Gilbert Colletaz, Christophe Hurlin, Christophe Pérignon. A Theoretical and Empirical Comparison of Systemic Risk Measures
2013
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halshs-01023807v3  Pré-publication, Document de travail
Christophe Hurlin, Gregoire Iseli, Christophe Pérignon, Stanley Yeung. The Counterparty Risk Exposure of ETF Investors
2014
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halshs-00007671v1  Article dans une revue
Anne Lavigne. Pension Funds in France: Still a Dead-End?
The Geneva Papers on Risk and Insurance: issues and practice, Blackwell Publishing, 2003, 28 (1), pp.133-156
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halshs-00162440v1  Pré-publication, Document de travail
Christophe Hurlin, Gilbert Colletaz, Sessi Tokpavi. Irregularly Spaced Intraday Value at Risk (ISIVaR) Models : Forecasting and Predictive Abilities
2007
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halshs-01516147v2  Pré-publication, Document de travail
Christophe Hurlin, Jérémy Leymarie, Antoine Patin. Loss functions for LGD model comparison
2017
halshs-00257512v1  Communication dans un congrès
Christophe Hurlin, Sessi Tokpavi. Backtesting Value at Risk Accuracy : A New Simple Test
55ème Congrès de l'AFSE, Sep 2006, Paris, France
halshs-00257524v1  Communication dans un congrès
Christophe Hurlin, Sessi Tokpavi. Backtesting Value at Risk Accuracy : A New Simple Test
Colloque de l'Association d'Econométrie Appliquée "Taux de change et économétrie du risque", Oct 2006, Athènes, Greece
halshs-00257515v1  Communication dans un congrès
Christophe Hurlin, Sessi Tokpavi. Backtesting Value at Risk Accuracy : A New Simple Test
5èmes Journées d'économétrie "Développements récents d' l'économétrie appliquée à la finance", Nov 2006, Paris, France
halshs-00257520v1  Communication dans un congrès
Christophe Hurlin, Sessi Tokpavi. Backtesting Value at Risk Accuracy : A New Simple Test
Colloque de l'Association d'Econométrie Appliquée "Taux de change et économétrie du risque", Oct 2006, Athènes, Greece
halshs-00257448v1  Communication dans un congrès
Christophe Hurlin. Irregularly Spaced Intraday Value-at-Risk (ISIVaR) Models: Forecasting and Predictive Abilities
1st Workshop, Sep 2007, Maastricht, Netherlands
halshs-00257461v1  Communication dans un congrès
Christophe Hurlin, Sessi Tokpavi. Backtesting Value at Risk Accuracy : A New Simple Test
5èmes Journées d'économétrie « Développements récents de l'économétrie appliquée à la finance", Nov 2006, Paris, France
halshs-00257465v1  Communication dans un congrès
Christophe Hurlin, Sessi Tokpavi. Backtesting Value at Risk Accuracy : A New Simple Test
55ème Congrès de l'AFSE, Sep 2006, Paris, France
hal-00954265v1  Article dans une revue
Jean-Marc Bascans, Cornel Oros. Incidence du mode de financement du risque dépendance sur le comportement de consommation et d'épargne
Économies et sociétés, Développement, croissance et progrès - Presses de l'ISMEA - Paris, 2012, HS (45), pp.991-1015
halshs-00257452v1  Communication dans un congrès
Christophe Hurlin. Irregularly Spaced Intraday Value-at-Risk (ISIVaR) Models: Forecasting and Predictive Abilities
Séminaire invité EconomX, Mar 2007, Paris, France
halshs-00363165v1  Communication dans un congrès
Gilbert Colletaz, Christophe Hurlin, Sessi Tokpavi. Backtesting Value-at-Risk : A GMM Duration-based Test
5èmes Journées d'économétrie "Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance", Nov 2008, Paris X - Nanterre, France
halshs-00363146v1  Communication dans un congrès
Gilbert Colletaz, Christophe Hurlin, Sessi Tokpavi. Backtesting Value-at-Risk : A GMM Duration-based Test
5èmes Journées d'économétrie "Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance", Nov 2008, Paris X - Nanterre, France
halshs-00363168v1  Communication dans un congrès
Gilbert Colletaz, Christophe Hurlin, Sessi Tokpavi. Backtesting Value-at-Risk : A GMM Duration-based Test
5èmes Journées d'économétrie "Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance", Nov 2008, Paris X - Nanterre, France
halshs-00221385v1  Autre publication
Thierry Baudassé. New Economics of Brain Drain and Risk Aversion: Theory and Empirical Evidence
DR LEO 2007-17 réalisé dans le cadre du contrat de recherche Européen "The Political Economy of E.. 2007
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halshs-00859456v3  Pré-publication, Document de travail
Denisa Georgiana Banulescu, Gilbert Colletaz, Christophe Hurlin, Sessi Tokpavi. High-Frequency Risk Measures
2013
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