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hal-01350104v1  Communication dans un congrès
Jonathan El Methni, Laurent Gardes, Stéphane Girard. Estimation of risk measures for extreme pluviometrical measurements
26th Annual Conference of The International Environmetrics Society, Jul 2016, Edimbourg, United Kingdom. <http://www.ed.ac.uk/maths/international-environmetrics-society>
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hal-01393519v2  Pré-publication, Document de travail
Jonathan El Methni, Laurent Gardes, Stéphane Girard. Kernel estimation of extreme regression risk measures
2017
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hal-01524536v1  Pré-publication, Document de travail
Elena Di Bernardino, Clémentine Prieur. Estimation of the Multivariate Conditional-Tail-Expectation for extreme risk levels: illustrations on environmental data-sets
2017
hal-01062363v1  Communication dans un congrès
Jonathan El Methni, Stéphane Girard, Laurent Gardes. Kernel estimation of extreme risk measures for all domains of attraction
COMPSTAT 2014 - 21st International Conference on Computational Statistics, Aug 2014, Geneva, Switzerland. pp.CDROM, 2014
hal-00854223v1  Autre publication
Didier A. Girard. Nonparametric Curve Estimation by Kernel Smoothers: Efficiency of Unbiased Risk Estimate and GCV Selectors
mathematica demonstration, Wolfram Demonstrations Project, Published: January 9, 2013, http://dem.. 2013
hal-00854307v1  Autre publication
Didier A. Girard. Nonparametric Regression and Kernel Smoothing: Confidence Regions for the L2-Optimal Curve Estimate
mathematica demonstration, Wolfram Demonstrations Project, Published: March 20, 2013, http://demo.. 2013
hal-00862759v1  Communication dans un congrès
Jonathan El Methni, Laurent Gardes, Stéphane Girard. Nonparametric estimation of extreme risks from heavy-tailed distributions
Extremes in Vimeiro Today, Sep 2013, Vimeiro, Portugal. 2013
hal-01312846v1  Communication dans un congrès
Jonathan El Methni, Stéphane Girard, Laurent Gardes. Kernel estimation of extreme risk measures for all domains of attraction
Extremes, Copulas and Actuarial Sciences, Feb 2016, Marseille, France. 2016
hal-00845527v1  Communication dans un congrès
Jonathan El Methni, Stéphane Girard, Laurent Gardes. Estimation of Extreme Risk Measures from Heavy-tailed distributions
EVA 2013 - 8th Conference on Extreme Value Analysis, probabilistic and statistical models and their applications, Jul 2013, Shanghai, China. pp.CDROM, 2013
hal-00853130v1  Article dans une revue
Marina L. Kleptsyna, Alain Le Breton, Michel Viot. Risk Sensitive and LEG filtering problems are not equivalent
Systems and Control Letters, Elsevier, 2010, 59 (8), pp.484-490. <10.1016/j.sysconle.2010.06.009>
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hal-01132442v1  Pré-publication, Document de travail
Ester Mariucci. Asymptotic equivalence for density estimation and Guassian white noise: an extension
11 pages. 2015
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hal-01091523v1  Pré-publication, Document de travail
Delphine David, Julien Grépat. Limit Behavior of Shortfall Risk in Incomplete Market with an Untradable Asset
2014
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hal-00816894v1  Article dans une revue
Peggy Cénac, Stéphane Loisel, Véronique Maume-Deschamps, Clémentine Prieur. Risk indicators with several lines of business: comparison, asymptotic behavior and applications to optimal reserve allocation
Annales de l'ISUP, 2014, 58 (3)
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hal-00484233v2  Article dans une revue
Peggy Cénac, Véronique Maume-Deschamps, Clémentine Prieur. Some multivariate risk indicators: minimization by using a Kiefer-Wolfowitz approach to the mirror stochastic algorithm
Statistics & Risk Modeling, 2012, 29 (1), pp.47-72. <10.1524/strm.2012.1069>
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hal-01212105v1  Article dans une revue
Jonathan El Methni, Laurent Gardes, Stéphane Girard. Estimation de mesures de risque pour des pluies extrêmes dans la région Cévennes-Vivarais
La Houille Blanche - Revue internationale de l'eau, EDP Sciences, 2015, pp.46-51. <http://www.shf-lhb.org/fr/>. <10.1051/lhb/20150045>
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tel-00924293v1  Thèse
Jonathan El Methni. Contributions à l'estimation de quantiles extrêmes. Applications à des données environnementales
Mathématiques générales [math.GM]. Université de Grenoble, 2013. Français. <NNT : 2013GRENM035>
hal-00976668v1  Article dans une revue
Itai Dattner, Alexander Goldenshluger, Anatoli Juditsky. On deconvolution of distribution functions
Annals of Statistics, Institute of Mathematical Statistics, 2011, 39 (5), pp.2477-2501. <10.1214/11-AOS907>
hal-00853124v1  Article dans une revue
Marina L. Kleptsyna, Alain Le Breton, Michel Viot. On the linear-exponential filtering problem for general Gaussian processes
SIAM Journal on Control and Optimization, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2008, 47 (6), pp.2886-2911. <10.1137/070705908>
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hal-00740340v1  Article dans une revue
Elena Di Bernardino, Clémentine Prieur. Estimation of Multivariate Conditional Tail Expectation using Kendall's Process
Journal of Nonparametric Statistics, American Statistical Association, 2014, 26 (2), pp.241-267. <10.1080/10485252.2014.889137>
hal-00340270v1  Article dans une revue
Alexander Goldenshluger, Anatoli Juditsky, Alexandre Tsybakov, Assaf Zeevi. Change-point estimation from indirect observations. 2. Adaptation
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2008, 44 (5), pp.819-836. <10.1214/07-AIHP144>
hal-00340269v1  Article dans une revue
Alexander Goldenshluger, Anatoli Juditsky, Alexandre Tsybakov, Assaf Zeevi. Change-point estimation from indirect observations. 1. Minimax complexity
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2008, 44 (5), pp.787-818. <10.1214/07-AIHP110>
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hal-01142130v3  Pré-publication, Document de travail
Abdelaati Daouia, Stéphane Girard, Gilles Stupfler. Estimation of Tail Risk based on Extreme Expectiles
2017

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