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	hal-00670649v1  Article dans une revue Manel Kacem, Stéphane Loisel, Véronique Maume-Deschamps. Some mixing properties of conditionally independent processes Communications in Statistics - Theory and Methods, 2016, 45 (5), pp.1241-1259
	hal-00925685v1  Article dans une revue Corina Constantinescu, Véronique Maume-Deschamps, Ragnar Norberg. Risk processes with dependence and premium adjusted to solvency targets. European Actuarial Journal, 2012, 2 (1), pp.1-20. <10.1007/s13385-012-0046-4>
	hal-01478930v1  Article dans une revue Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Khalil Said. Multivariate extensions of expectiles risk measures Dependence Modeling, 2017, Special Issue: Recent Developments in Quantitative Risk Management, 5, https://doi.org/10.1515/demo-2017-0002. <10.1515/demo-2017-0002>
	hal-01282679v1  Article dans une revue Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Said Khalil. On a capital allocation by minimization of some risk indicators European Actuarial Journal, 2016, 6 (1), pp.177--196. <http://dx.doi.org/10.1007/s13385-016-0123-1>. <10.1007/s13385-016-0123-1>
	hal-01020597v2  Article dans une revue Andrés Cuberos, Esterina Masiello, Véronique Maume-Deschamps. HIGH LEVEL QUANTILE APPROXIMATIONS OF SUMS OF RISKS Dependence Modeling, 2015, 3 (1), pp.141-158. <10.1515/demo-2015-0010>
	hal-00937071v1  Article dans une revue Romain Biard, Christophette Blanchet-Scalliet, Anne Eyraud-Loisel, Stéphane Loisel. Impact of Climate Change on HeatWave Risk Risks, 2013, 1, pp.176-191. <10.3390/risks1030176>
	hal-01163180v1  Pré-publication, Document de travail Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Said Khalil. A risk management approach to capital allocation 2015
	hal-01421078v2  Pré-publication, Document de travail M Ahmed, V Maume-Deschamps, P Ribereau, Céline Vial. Spatial risk measure for Gaussian processes 2016
	hal-01201838v2  Pré-publication, Document de travail Andrés Cuberos, Esterina Masiello, Véronique Maume-Deschamps. Copulas checker-type approximations: application to quantiles estimation of aggregated variables 2016
	tel-00192209v1  Thèse Christophette Blanchet-Scalliet. Processus à sauts et risque de défaut Mathématiques [math]. Université d'Evry-Val d'Essonne, 2001. Français
	hal-01546570v1  Pré-publication, Document de travail Manaf Ahmed, Véronique Maume-Deschamps, Pierre Ribereau, Céline Vial. Spatial Risk Measure for Max-Stable and Max-Mixture Processes 2017
	hal-01082559v1  Pré-publication, Document de travail Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Khalil Said. On capital allocation by minimizing multivariate risk indicators 2014
	hal-00816894v1  Article dans une revue Peggy Cénac, Stéphane Loisel, Véronique Maume-Deschamps, Clémentine Prieur. Risk indicators with several lines of business: comparison, asymptotic behavior and applications to optimal reserve allocation Annales de l'ISUP, 2014, 58 (3)
	hal-01367277v2  Pré-publication, Document de travail Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Khalil Said. MULTIVARIATE EXTENSIONS OF EXPECTILES RISK MEASURES 2017
	hal-01509963v1  Pré-publication, Document de travail Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Said Khalil. ASYMPTOTIC MULTIVARIATE EXPECTILES 2017
	hal-01171395v1  Article dans une revue Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Said Khalil. Impact of dependence on some multivariate risk indicators Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2016, <10.1007/s11009-016-9489-4>
	hal-00487860v1  Article dans une revue Anne-Laure Fougères, Cécile Mercadier. Risk measures and multivariate extensions of Breiman's Theorem Journal of Applied Probability, Applied Probability Trust, 2012, 49 (2), pp.364-384. <10.1239/jap/1339878792>
	tel-01449901v1  Thèse Quentin Sebille. Modélisation spatiale de valeurs extrêmes : application à l'étude de précipitations en France Probabilités [math.PR]. Université de Lyon, 2016. Français. < NNT : 2016LYSE1244 >
	hal-00402313v3  Article dans une revue Stefan Ankirchner, Christophette Blanchet-Scalliet, Anne Eyraud-Loisel. CREDIT RISK PREMIA AND QUADRATIC BSDEs WITH A SINGLE JUMP International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2010, 13 (7), pp.1103-1129. <10.1142/10.1142/S0219024910006133>
		Tri  Pertinence  Auteur A→Z  Auteur Z→A  Titre A→Z  Titre Z→A  Date de publication croissante  Date de publication décroissante  Date de dépôt croissante  Date de dépôt décroissante Nombre 30 résultats par page 50 résultats par page 100 résultats par page  Outils  Pour les 19 documents  Exporter XML-TEI BibTeX EndNote CSV PDF  Export avancé...  Syndication RSS ATOM