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	pastel-00001990v1  Thèse Arthur Charpentier. Structures de dépendance et résultats limites avec applications en finance assurance Mathématiques [math]. ENSAE ParisTech, 2006. Français
	pastel-00004969v1  Thèse Kenza Benhima. Du besoin de financement à l'épargne de précaution : l'impact du risque sur les flux de capitaux et la croissance dans les pays émergents Sciences de l'Homme et Société. ENSAE ParisTech, 2008. Français. <NNT : 2008PA100115>
	hal-00481313v1  Article dans une revue Antoine Billot, Alain Chateauneuf, Itzhak Gilboa, Jean-Marc Tallon. Bargaining over an uncertain outcome: the role of beliefs Decisions in Economics and Finance, Springer-Verlag, 2002, Vol.25, n°1, pp.33-45. <10.1007/s102030200002>
	halshs-00877030v1  Communication dans un congrès Serge Darolles, Jérémy Dudek, Gaëlle Le Fol. MLiq a meta liquidity measure Forum GI, Mar 2013, Paris, France
	halshs-00877026v1  Communication dans un congrès Serge Darolles, Jérémy Dudek, Gaëlle Le Fol. MLiq a meta liquidity measure Computational and Financial Econometrics (CFE'12), Dec 2012, Oviedo, Spain
	halshs-00877035v1  Communication dans un congrès Serge Darolles, Jérémy Dudek, Gaëlle Le Fol. Liquidity contagion: A look at emerging markets 4th Annual Conference on Hedge Funds - Hedge Funds, Market Liquidity and Systemic Risk, Jan 2012, Paris, France
	halshs-00176522v1  Article dans une revue Elyes Jouini, Walter Schachermayer, Nizar Touzi. Law Invariant Risk Measures Have the Fatou Property Advances in mathematical economics, 2006, pp.49-71
	tel-00082892v1  Thèse Arthur Charpentier. Dépendance et résultats limites, quelques applications en finance et assurance Mathématiques [math]. Université Catholique de Louvain, 2006. Français
	halshs-00151478v1  Article dans une revue Clotilde Napp, Elyes Jouini. Comonotonic Processes Insurance Mathematics and Economics, 2003, 32, pp.255-265
	halshs-00196183v1  Autre publication Julio Davila, Jay H. Hong, Per Krusell, José-Victor Rios Rull. Constrained efficiency in the neoclassical growth model with uninsurable idiosyncratic shocks Cahiers de la Maison des Sciences Economiques 2005.66 - ISSN : 1624-0340. 2005
	halshs-00163619v1  Communication dans un congrès Selima Benmansour, Elyes Jouini, Jean-Michel Marin, Clotilde Napp, Christian Robert. Are risk averse agents more optimistic ? EGRIE, 2006, Barcelone, Spain. 2006
	hal-01058657v1  Pré-publication, Document de travail Huyen Pham. Long time asymptotics for optimal investment 2014
	hal-00697125v1  Pré-publication, Document de travail Fabien Guilbaud, Huyên Pham. Optimal High Frequency Trading in a Pro-Rata Microstructure with Predictive Information 2012
	hal-00603385v1  Pré-publication, Document de travail Fabien Guilbaud, Huyen Pham. Optimal High Frequency Trading with limit and market orders 22 pages. 2011
	hal-00780601v1  Rapport Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem. Reflected backward stochastic differential equations with jumps and partial integro-differential variational inequalities [Research Report] RR-8213, INRIA. 2013, pp.23
	halshs-01314151v1  Chapitre d'ouvrage Frédérique Bec, Jean-Olivier Hairault. Automatic Stabilizers in a European Perspective BUSINESS CYCLES AND MACROECONOMIC STABILITY, pp.189-208, 1997, 9781461378303. <10.1007/978-1-4615-6173-6>
	halshs-00163678v1  Pré-publication, Document de travail Selima Benmansour, Elyes Jouini, Clotilde Napp, Jean-Michel Marin, Christian Robert. Are risk averse agents more optimistic? A Bayesian estimation approach 2007
	hal-00732887v1  Pré-publication, Document de travail Xavier Milhaud. Exogenous and endogenous risk factors management to predict surrender behaviours 26 pages. 2012
	hal-01314571v2  Pré-publication, Document de travail Adrien Saumard. On optimality of empirical risk minimization in linear aggregation 37 pages. 2016
	halshs-01467214v1  Pré-publication, Document de travail Stéphane Auray, Aurélien Eyquem. On the Role of Debt Maturity in a Model with Sovereign Risk and Financial Frictions On the Role of Debt Maturity in a Model with Sovereign Risk and Financial Frictions Working paper GATE 2017-07. 2017
	hal-00443874v1  Pré-publication, Document de travail Huyen Pham. Stochastic control under progressive enlargement of filtrations and applications to multiple defaults risk management 2010
	halshs-00638450v1  Article dans une revue Gaëlle Le Fol, Julien Idier, Caroline Jardet, Alain Monfort, Fulvio Pegoraro. Taking into account extreme events in European option pricing Financial Stability Review, 2008, 12, pp.39-51
	halshs-00864697v1  Article dans une revue Jean-Jacques Lilti, Gulten Mero. What Drives Stock Return Commonalities? Evidence from France and the USA Using a Cross - Sectional Approach Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, Groupe Banque, 2013, 126, pp.5-13
	halshs-00678240v1  Article dans une revue Serge Darolles, Christian Gourieroux, Joann Jasiak. Structural Laplace Transform and Compound Autoregressive Models Joural of Time Series Analysis, 2006, 27 (4), pp.477-503. <10.1111/j.1467-9892.2006.00479.x>
	hal-00501509v1  Pré-publication, Document de travail Karim Lounici, Alexandre Tsybakov, Massimiliano Pontil, Sara Van de Geer. Oracle Inequalities and Optimal Inference under Group Sparsity 37 pages. 2010
	tel-00119593v1  Thèse Pierre Alquier. Transductive and Inductive Adaptative Inference for Regression and Density Estimation Mathematics [math]. ENSAE ParisTech, 2006. English
	hal-00371237v1  Pré-publication, Document de travail Yuri Ingster, Christophe Pouet, Alexandre Tsybakov. Sparse classification boundaries 2009
	tel-00530876v1  Thèse Matthieu Cornec. Probability bounds for the cross-validation estimate in the context of the statistical learning theory and statistical models applied to economics and finance Mathematics [math]. Université de Nanterre - Paris X, 2009. English
	hal-00719952v2  Pré-publication, Document de travail Edouard Challe, Benoit Monjon, Xavier Ragot. Equilibrium Risk Shifting and Interest Rate in an Opaque Financial System cahier de recherche 2012-19. 2012
	tel-00439542v1  Thèse Idris Kharroubi. EDS Rétrogrades et Contrôle Stochastique Séquentiel en Temps Continu en Finance Mathématiques [math]. Université Paris-Diderot - Paris VII, 2009. Français
	1 2 3	Tri  Pertinence  Auteur A→Z  Auteur Z→A  Titre A→Z  Titre Z→A  Date de publication croissante  Date de publication décroissante  Date de dépôt croissante  Date de dépôt décroissante Nombre 30 résultats par page 50 résultats par page 100 résultats par page  Outils  Pour les 62 documents  Exporter XML-TEI BibTeX EndNote CSV PDF  Export avancé...  Syndication RSS ATOM