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hal-00525800v1
Pré-publication, Document de travail
René Aid, Luciano Campi, Nicolas Langrené. A structural risk-neutral model for pricing and hedging power derivatives 2010 |
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tel-00004331v1
Thèse
Luciano Campi. Marchés financiers avec une infinité d'actifs, couverture quadratique et délits d'initiés Mathematics [math]. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2003. English |
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hal-00390690v2
Article dans une revue
René Aid, Luciano Campi, Adrien Nguyen Huu, Nizar Touzi. A structural risk-neutral model of electricity prices International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2009, 12 (7), pp.925-947 |
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