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	hal-01478930v1 Article dans une revue Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Khalil Said. Multivariate extensions of expectiles risk measures Dependence Modeling, 2017, Special Issue: Recent Developments in Quantitative Risk Management, 5, https://doi.org/10.1515/demo-2017-0002. <10.1515/demo-2017-0002>
	hal-01282679v1 Article dans une revue Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Said Khalil. On a capital allocation by minimization of some risk indicators European Actuarial Journal, 2016, 6 (1), pp.177--196. <http://dx.doi.org/10.1007/s13385-016-0123-1>. <10.1007/s13385-016-0123-1>
	hal-01163180v1 Pré-publication, Document de travail Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Said Khalil. A risk management approach to capital allocation 2015
	hal-01082559v1 Pré-publication, Document de travail Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Khalil Said. On capital allocation by minimizing multivariate risk indicators 2014
	hal-01367277v2 Pré-publication, Document de travail Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Khalil Said. MULTIVARIATE EXTENSIONS OF EXPECTILES RISK MEASURES 2017
	hal-01509963v1 Pré-publication, Document de travail Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Said Khalil. ASYMPTOTIC MULTIVARIATE EXPECTILES 2017
	hal-01171395v1 Article dans une revue Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Said Khalil. Impact of dependence on some multivariate risk indicators Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2016, <10.1007/s11009-016-9489-4>
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