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inria-00073300v1  Rapport
Stéphane Girard, Jean Diebolt. On the Convergence of the ET Method for Extreme Upper Quantile Estimation
RR-3389, INRIA. 1998
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inria-00073271v1  Rapport
Jean Diebolt. The Half-sample Method for Testing Parametric Regressive and Autoregressive Models of Order 1
RR-3418, INRIA. 1998
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inria-00073116v1  Rapport
Didier Chauveau, Jean Diebolt. An Automated Stopping Rule for MCMC Convergence Assessment
RR-3566, INRIA. 1998
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inria-00074164v1  Rapport
Gilles Celeux, Didier Chauveau, Jean Diebolt. On Stochastic Versions of the EM Algorithm
[Research Report] RR-2514, INRIA. 1995
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inria-00074969v1  Rapport
Jean Diebolt, Gilles Celeux. Asymptotic properties of a stochastic EM algorithm for estimating mixing proportions
[Research Report] RR-1591, INRIA. 1992
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inria-00075436v1  Rapport
Gilles Celeux, Jean Diebolt. Une version de type recuit simule de l'algorithme EM
RR-1123, INRIA. 1989
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inria-00075178v1  Rapport
Gilles Celeux, Jean Diebolt. A stochastic approximation type EM algorithm for the mixture problem
[Research Report] RR-1383, INRIA. 1991
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inria-00075655v1  Rapport
Gilles Celeux, Jean Diebolt. A random imputation principle : the stochastic EM algorithm
RR-0901, INRIA. 1988
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inria-00075912v1  Rapport
Gilles Celeux, Jean Diebolt. The EM and SEM algorithms for mixtures :Statistical and numerical aspects
RR-0641, INRIA. 1987
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inria-00072411v1  Rapport
Jean Diebolt, Myriam Garrido, Catherine Trottier. A Bayesian Regularization Procedure for a Better Extremal Fit
[Research Report] RR-4211, INRIA. 2001
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inria-00072452v1  Rapport
Jean Diebolt, Myriam Garrido, Stéphane Girard. Le test ET : test d'adéquation d'un modèle central à une queue de distribution
[Rapport de recherche] RR-4170, INRIA. 2001
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inria-00071783v1  Rapport
Jean Diebolt, Mhamed-Ali El-Aroui, Myriam Garrido, Stéphane Girard. Quasi-conjugate Bayes estimates for GPD parameters and application to heavy tails modelling
[Research Report] RR-4803, INRIA. 2003
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inria-00072037v1  Rapport
Jean Diebolt, Myriam Garrido, Stéphane Girard. Asymptotic normality of the ET method for extreme quantile estimation. Application to the ET test
[Research Report] RR-4551, INRIA. 2002
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inria-00075991v1  Rapport
Gilles Celeux, Jean Diebolt. Etude du comportement asymptotique d'un algorithme d'apprentissage probabiliste pour les melanges de lois de probabilite
RR-0563, INRIA. 1986
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inria-00076208v1  Rapport
Gilles Celeux, Jean Diebolt. Reconnaissance de mélange de densité et classification.Un algorithme d'apprentissage probabiliste : l'algorithme SEM
RR-0349, INRIA. 1984
halshs-00199526v1  Article dans une revue
Jean Diebolt, Dominique Guegan. Tail Behaviour of the Stationary Density of General Non-Linear Autoregressive Processes of Order One
Journal of Applied Probability, Applied Probability Trust, 1993, 30 (2), pp.315-329
halshs-00199490v1  Article dans une revue
Jean Diebolt, Dominique Guegan. Probabilistic properties of the Béta-ARCH model
Statistica Sinica, Taipei : Institute of Statistical Science, Academia Sinica, 1994, 4 (1), pp.71-88
halshs-00199596v1  Article dans une revue
Jean Diebolt, Dominique Guegan. Le modèle de séries chronologiques autorégressives Béta-ARCH
Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, Elsevier, 1991, pp.625-630
hal-00141233v1  Article dans une revue
Jean Diebolt, Armelle Guillou, Pierre Ribereau. Asymptotic normality of extreme quantile estimators based on the Peaks-Over-Threshold approach
Communications in Statistics - Theory and Methods, Taylor & Francis, 2007, 36 (5), pp.869-886. <10.1080/03610920601036317>
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hal-00015778v2  Article dans une revue
Jean Diebolt, Laurent Gardes, Stéphane Girard, Armelle Guillou. Bias-reduced extreme quantiles estimators of Weibull distributions
Journal of Statistical Planning and Inference, Elsevier, 2008, 138 (5), pp.1389-1401. <10.1016/j.jspi.2007.04.025>
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hal-00814959v1  Chapitre d'ouvrage
Jean Diebolt, Myriam Garrido, Stéphane Girard. A Goodness-of-fit Test for the Distribution Tail
M. Ahsanullah and S.N.U.A. Kirmani. Topics in Extreme Values, Nova Science, New-York, pp.95-109, 2007, 978-1600217142
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hal-00008881v1  Article dans une revue
Jean Diebolt, Laurent Gardes, Stéphane Girard, Armelle Guillou. Bias-reduced estimators of the Weibull tail-coefficient
test, Springer, 2008, 17 (2), pp.311-331. <10.1007/s11749-006-0034-6>
hal-00806252v1  Article dans une revue
Catherine Trottier, Myriam Garrido, Jean Diebolt. Improving extremal fit: a Bayesian regularization procedure
Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2003, 82 (1), pp.21-31
hal-00312758v1  Article dans une revue
Philippe Naveau, Armelle Guillou, Dan Cooley, Jean Diebolt. Modeling pairwise dependence of maxima in space
Biometrika, Oxford University Press (OUP), 2009, 96 (1), pp.1-17. <10.1093/biomet/asp001>
hal-00202574v1  Article dans une revue
Didier Chauveau, Jean Diebolt. Estimation of the Asymptotic Variance in the CLT for Markov Chains
Stochastic Models, INFORMS (Institute for Operations Research and Management Sciences), 2003, 19 (4), pp.449-465. <10.1081/STM-120025399>
hal-00693666v1  Article dans une revue
Jean Diebolt, Armelle Guillou, Imen Rached. Approximation of the distribution of excesses through a generalized probability-weighted moments method
Journal of Statistical Planning and Inference, Elsevier, 2007, 137 (3), pp.841--857. <10.1016/j.jspi.2006.06.012>
hal-00693519v1  Article dans une revue
Gilles Celeux, Didier Chauveau, Jean Diebolt. Stochastic versions of the EM algorithm: An experimental study in the mixture case
Journal of Statistical Computation and Simulation, Taylor & Francis, 1996, 55 (4), pp.287--314. <10.1080/00949659608811772>
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