On the Robustness of the Snell envelope

Pierre Del Moral 1 Peng Hu 1, * Nadia Oudjane 2, 3 Bruno Rémillard 4
* Auteur correspondant
1 ALEA - Advanced Learning Evolutionary Algorithms
Inria Bordeaux - Sud-Ouest, UB - Université de Bordeaux, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR5251
Résumé : Nous analysons les propriètès de robustesse de l'équation de l'évolution backward de l'enveloppe de Snell pour le problème d'arrêt optimal au temps discet. Nous considèrons une série de schémas d'approximation, y compris les approximations de type cut-off, schémas de discrétisation d'Euler, des modèles d'interpolation, les modèles de quantification, et la méthode de Broadie- Glasserman. Dans chaque situation, nous fournissons des estimations de convergence non-asymptotique, y compris les bornes d'erreur Lp et les inégalités de concentration exponentielle. Nous en déduisons de ces estimations à partir d'une seule propriété générale de robustesse générale de semigroupes enveloppe de Snell. En particulier, cette analyse nous permet de retrouver des résultats de convergence existants pour la méthode de quantification et d'améliorer sig- nificativement la vitesse de convergence obtenue pour l'estimateur de Broadie-Glasserman. Dans la deuxième partie de l'article, nous proposons une nouvelle approche en utilisant une approximation d'arbre généalogique du processus de Markov en termes de référence d'un modèle de type génétique neutre. Contrairement à Broadie-Glasserman Monte Carlo modèles, le coût de calcul de cette nouvelle approximation particulaire stochastique est linéaire du nombre de points échantillonnés. Certains résultats des simulations sont fournies et de confirmer l'intérêt de ce nouvel algorithme.
Liste complète des métadonnées


https://hal.inria.fr/inria-00487103
Contributeur : Peng Hu <>
Soumis le : samedi 15 janvier 2011 - 18:09:36
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 14:59:53
Document(s) archivé(s) le : samedi 16 avril 2011 - 03:05:49

Fichiers

RR-7303-v4.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00487103, version 4

Collections

Citation

Pierre Del Moral, Peng Hu, Nadia Oudjane, Bruno Rémillard. On the Robustness of the Snell envelope. [Research Report] RR-7303, INRIA. 2010, pp.41. <inria-00487103v4>

Partager

Métriques

Consultations de
la notice

570

Téléchargements du document

325