Un Test de type Kolmogorov-smirnov pour processus de diffusion ergodiques
Résumé
Nous presentons un test de type Kolmogorov-Smirnov pour des processus de diffusion ergodiques. Ce test utilise une estimation des probabilites de grandes deviations du processus limite du processus empirique. Nous etendons les resultats au cas ou des parametres de la derive sont estimes lors de la meme observation. Nous donnons une vitesse asymptotique de rejet du modele lorsque la derive n'est pas de la forme parametrique supposee. Nous donnons des exemples complets et nous montrons le comportement du test sur des simulations numeriques.