Article Dans Une Revue
Quantitative Finance
Année : 2019
Nathalie Oriol : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://shs.hal.science/halshs-01984442
Soumis le : jeudi 17 janvier 2019-08:45:10
Dernière modification le : lundi 26 février 2024-11:22:10
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : halshs-01984442 , version 1
- DOI : 10.1080/14697688.2018.1548771
Citer
Nathalie Oriol, Iryna Veryzhenko. Market structure or traders' behavior? A multi agent model to assess flash crash phenomena and their regulation. Quantitative Finance, 2019, pp.1-18. ⟨10.1080/14697688.2018.1548771⟩. ⟨halshs-01984442⟩
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