Estimation de ruptures multiples dans les processus FARIMA
Résumé
This paper studies the estimation of abrupt change locations in FARIMA processes. Such processes allow to model the trafic
in communication networks. The proposed strategy combines a time-scale estimation of the long range dependance parameter, the maximum
likelihood estimation of the ARMA parameters and a penalized least square criterion. The resolution is performed through dynamic programming.
The performance is theoretically studied. Experiments on synthetic and real data attest the convergence and the robustness of the meth
Cet article étudie l’estimation des instants de ruptures dans des processus FARIMA modélisant le trafic sur les réseaux de com-
munication. Une procédure d’estimation de ruptures combinant l’estimateur temps-échelle du paramètre de longue dépendance, l’estimation du
maximum de vraisemblance des paramètres ARMA et un critère de moindres carrés pénalisés est proposée. La résolution s’effectue par pro-
grammation dynamique. Les performances sont analysées de manière théorique, sur données réelles et simulées et confirment les propriétés de
convergence et de robustesse de la méthode