Tempered stable processes with time-varying exponential tails - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Quantitative Finance Année : 2021

Tempered stable processes with time-varying exponential tails

Raphaël Douady
Centre d'économie de la Sorbonne
CV
Young Shin Kim
  • Fonction : Auteur
Kum-Hwan Roh
  • Fonction : Auteur

Domaines

Finance quantitative [q-fin.CP] Applications [stat.AP] Finance [q-fin.GN] Gestion de portefeuilles [q-fin.PM] Pricing [q-fin.PR] Gestion des risques [q-fin.RM] Econométrie de la finance [q-fin.ST]

Raphael DOUADY  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-03512709

Soumis le : mercredi 5 janvier 2022-14:52:57

Dernière modification le : jeudi 6 avril 2023-10:50:09

Consulter le texte intégral

Dates et versions

hal-03512709 , version 1 (05-01-2022)

Identifiants

Citer

Raphaël Douady, Young Shin Kim, Kum-Hwan Roh. Tempered stable processes with time-varying exponential tails. Quantitative Finance, 2021, pp.1-21. ⟨10.1080/14697688.2021.1962958⟩. ⟨hal-03512709⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

UNIV-PARIS1 CNRS CES
18 Consultations
0 Téléchargements

Altmetric

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More