An introduction to Box and Jenkins' methodology: the use of ARIMA models with SPSS

Una introducción a la metodología de Box y Jenkins: el uso de modelos ARIMA con SPSS

Une introduction à la méthodologie de Box et Jenkins : l'utilisation de modèles ARIMA avec SPSS

Dominique Desbois (1)

1 ECO-PUB - Economie Publique

This note introduces the beginner user to the implementation of the procedures of the Time Series module of the SPSS for Windows software corresponding to the Box and Jenkins methodology for modelling from ARIMA processes. This implementation concerns the analysis and forecasting of the price of agricultural products, in particular that of common wheat. The listing of each statistical analysis procedure is commented by the presentation of the form and the interpretation of the results obtained.

Cette note initie l'utilisateur débutant à la mise en oeuvre des procédures du module Séries chronologiques du logiciel SPSS pour Windows correspondant à la méthodologie de Box et Jenkins pour la modélisation à partir de processus ARIMA. Cette mise en oeuvre concerne l'analyse et la prévision du prix des produits agricoles, en particulier celui du blé tendre. Le listage de chaque procédure d'analyse statistique est commenté par la présentation du formulaire et l'interprétation des résultats obtenus.

Mots clés: Série chronologique; méthode de Box et Jenkins; processus ARIMA; prix des produits agricoles; logiciel statistique

Domaines: Méthodologie [stat.ME]; Applications [stat.AP]; Statistiques [math.ST]; Econométrie de la finance [q-fin.ST]

Dominique Desbois. Une introduction à la méthodologie de Box et Jenkins : l'utilisation de modèles ARIMA avec SPSS. La revue MODULAD, 2005, 33. ⟨hal-03129806⟩