On the asymptotic behaviour of the eigenvalue distribution of block correlation matrices of high-dimensional time series - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2020

On the asymptotic behaviour of the eigenvalue distribution of block correlation matrices of high-dimensional time series

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Soumis le : mercredi 15 avril 2020-20:21:01

Dernière modification le : lundi 11 mars 2024-12:04:05

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Dates et versions

hal-02543994 , version 1 (15-04-2020)
hal-02543994 , version 2 (14-01-2021)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02543994 , version 1

Citer

Philippe Loubaton, Xavier Mestre. On the asymptotic behaviour of the eigenvalue distribution of block correlation matrices of high-dimensional time series. 2020. ⟨hal-02543994v1⟩

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