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Pour des stress-tests bancaires réglementaires plus transparents

Résumé : Les auteurs proposent une méthode alternative de stress-tests, où les actifs de la banque sont directement stressés, qui prend en compte les éventuels effets de rétroaction (vente d’actifs, coûts de liquidations), et utilisant uniquement des données publiques. L’objectif est de supprimer l’effet « boîte noire » reproché aux stress-tests actuels.
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02505184
Contributor : Isabelle Celet <>
Submitted on : Wednesday, March 11, 2020 - 12:08:20 PM
Last modification on : Thursday, March 12, 2020 - 1:42:44 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02505184, version 1

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Citation

Yann Braouezec, Lakshithe Wagalath. Pour des stress-tests bancaires réglementaires plus transparents. Revue Banque, Revue Banque édition, 2018, 818, pp.50-54. ⟨hal-02505184⟩

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