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Pour des stress-tests bancaires réglementaires plus transparents

yann Braouezec 1 Lakshithe Wagalath 
1 LEM - Lille économie management - UMR 9221
Résumé : Les auteurs proposent une méthode alternative de stress-tests, où les actifs de la banque sont directement stressés, qui prend en compte les éventuels effets de rétroaction (vente d’actifs, coûts de liquidations), et utilisant uniquement des données publiques. L’objectif est de supprimer l’effet « boîte noire » reproché aux stress-tests actuels.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02505184
Contributor : Isabelle Celet Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, March 11, 2020 - 12:08:20 PM
Last modification on : Tuesday, April 12, 2022 - 4:12:04 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02505184, version 1

Collections

UNIV-ARTOIS | CNRS | LEM_LILLE | UNIV-LILLE

Citation

yann Braouezec, Lakshithe Wagalath. Pour des stress-tests bancaires réglementaires plus transparents. Revue Banque, Revue Banque édition, 2018, 818, pp.50-54. ⟨hal-02505184⟩

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