Pour des stress-tests bancaires réglementaires plus transparents

Yann Braouezec (1) , Lakshithe Wagalath

1 LEM - Lille économie management - UMR 9221

Les auteurs proposent une méthode alternative de stress-tests, où les actifs de la banque sont directement stressés, qui prend en compte les éventuels effets de rétroaction (vente d’actifs, coûts de liquidations), et utilisant uniquement des données publiques. L’objectif est de supprimer l’effet « boîte noire » reproché aux stress-tests actuels.

Domaines: Sciences de l'Homme et Société; Economies et finances

Yann Braouezec, Lakshithe Wagalath. Pour des stress-tests bancaires réglementaires plus transparents. Revue Banque, 2018, 818, pp.50-54. ⟨hal-02505184⟩