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Pour des stress-tests bancaires réglementaires plus transparents
Résumé : Les auteurs proposent une méthode alternative de stress-tests, où les actifs de la banque sont directement stressés, qui prend en compte les éventuels effets de rétroaction (vente d’actifs, coûts de liquidations), et utilisant uniquement des données publiques. L’objectif est de supprimer l’effet « boîte noire » reproché aux stress-tests actuels.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02505184
Contributor : Isabelle Celet <>
Submitted on : Wednesday, March 11, 2020 - 12:08:20 PM
Last modification on : Wednesday, September 30, 2020 - 3:19:13 AM
Contributor : Isabelle Celet <>
Submitted on : Wednesday, March 11, 2020 - 12:08:20 PM
Last modification on : Wednesday, September 30, 2020 - 3:19:13 AM