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1951 : Le calcul d'Itō

Résumé : Dans les deux articles "Stochastic Integral", paru en 1944, et "On a formula concerning stochastic differentials", paru en 1951, Kiyoshi Itō pose les bases de ce qu’on appelle aujourd’hui le calcul stochastique. Dans le premier article, il parvient à donner un sens mathématique précis à l’intégrale d’un processus stochastique contre un mouvement Brownien. Dans le second, il dérive une formule de changement de variables dans une équation différentielle stochastique, connue de nos jours sous le nom de formule d’Itō, qui fonde les interactions fructueuses entre équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles.
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02491397
Contributor : Nils Berglund <>
Submitted on : Wednesday, February 26, 2020 - 10:06:57 AM
Last modification on : Thursday, February 27, 2020 - 1:55:55 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02491397, version 1

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Nils Berglund. 1951 : Le calcul d'Itō. 2020. ⟨hal-02491397⟩

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