Global optimization using Sobol indices

Alexandre Janon (1, 2, 3)

1 LMO - Laboratoire de Mathématiques d'Orsay
2 CELESTE - Statistique mathématique et apprentissage
3 GdR MASCOT-NUM - Méthodes d'Analyse Stochastique des Codes et Traitements Numériques

We propose and assess a new global (derivative-free) optimization algorithm, inspired by the LIPO algorithm, which uses variance-based sensitivity analysis (Sobol indices) to reduce the number of calls to the objective function. This method should be efficient to optimize costly functions satisfying the sparsity-of-effects principle.

Domaines: Mathématiques [math]; Optimisation et contrôle [math.OC]; Statistiques [math.ST]; Statistiques [stat]; Calcul [stat.CO]

Alexandre Janon. Global optimization using Sobol indices. 2019. ⟨hal-02154121⟩