The Volatility Spillover Effect between Index Options and their Underlying Markets: Evidence from the US, the UK, and Taiwan - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Asia-Pacific Journal of Financial Studies Année : 2017

The Volatility Spillover Effect between Index Options and their Underlying Markets: Evidence from the US, the UK, and Taiwan

Chia-Ying Chan
  • Fonction : Auteur
Christian de Peretti
Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière
Ming-Chun Wang
  • Fonction : Auteur
Hong-Min Chen
  • Fonction : Auteur

Domaines

Economies et finances

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https://hal.science/hal-02103954

Soumis le : vendredi 19 avril 2019-09:20:53

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Dates et versions

hal-02103954 , version 1 (19-04-2019)

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Citer

Chia-Ying Chan, Christian de Peretti, Ming-Chun Wang, Hong-Min Chen. The Volatility Spillover Effect between Index Options and their Underlying Markets: Evidence from the US, the UK, and Taiwan. Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 2017, 46 (5), pp.700-733. ⟨10.1111/ajfs.12185⟩. ⟨hal-02103954⟩

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