Phase-Type Models in Life Insurance: Fitting and Valuation of Equity-Linked Benefits

Soren Asmussen; Patrick J. Laub; Hailiang Yang

doi:10.3390/risks7010017

Article Dans Une Revue Risks Année : 2019

Phase-Type Models in Life Insurance: Fitting and Valuation of Equity-Linked Benefits

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Soren Asmussen

Fonction : Auteur
PersonId : 892812

Aarhus University [Aarhus]

Patrick J. Laub

Fonction : Auteur
PersonId : 172482
IdHAL : patrick-laub
ORCID : 0000-0002-8442-7524
IdRef : 253121558

Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière

CV

Hailiang Yang

Fonction : Auteur

Honk Kong University

Domaines

Probabilités [math.PR] Statistiques [math.ST] Logiciel mathématique [cs.MS]

Patrick Laub : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-02014897

Soumis le : lundi 11 février 2019-18:53:30

Dernière modification le : lundi 15 avril 2024-16:22:50

Dates et versions

hal-02014897 , version 1 (11-02-2019)

Identifiants

HAL Id : hal-02014897 , version 1
DOI : 10.3390/risks7010017

Citer

Soren Asmussen, Patrick J. Laub, Hailiang Yang. Phase-Type Models in Life Insurance: Fitting and Valuation of Equity-Linked Benefits. Risks, 2019, ⟨10.3390/risks7010017⟩. ⟨hal-02014897⟩

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