Likelihood Inference for Multivariate Extreme Value Distributions Whose Spectral Vectors have known Conditional Distributions - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Scandinavian Journal of Statistics Année : 2017

Likelihood Inference for Multivariate Extreme Value Distributions Whose Spectral Vectors have known Conditional Distributions

Alexis Bienvenüe
Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière
Christian Yann Robert
Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière

Domaines

Statistiques [math.ST] Finance quantitative [q-fin.CP] Gestion des risques [q-fin.RM] Econométrie de la finance [q-fin.ST]

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Citer

Alexis Bienvenüe, Christian Yann Robert. Likelihood Inference for Multivariate Extreme Value Distributions Whose Spectral Vectors have known Conditional Distributions. Scandinavian Journal of Statistics, 2017, 44 (1), pp.130-149. ⟨10.1111/sjos.12245⟩. ⟨hal-02006789⟩

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