A mean-maverick game cross-efficiency approach to portfolio selection: An application to Paris stock exchange

Hédi Essid 1 Janet Ganouati 2 Stephane Vigeant 3
1 Institut Supérieur de Gestion
2 LEM - Lille - Economie et Management
3 Institut des sciences economiques et de management
Type de document :
Article dans une revue
Expert Systems with Applications, Elsevier, 2018, 113, pp.161 - 185. 〈10.1016/j.eswa.2018.06.040〉
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01916529
Contributeur : Isabelle Celet <>
Soumis le : jeudi 8 novembre 2018 - 15:18:53
Dernière modification le : vendredi 9 novembre 2018 - 01:18:05

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Hédi Essid, Janet Ganouati, Stephane Vigeant. A mean-maverick game cross-efficiency approach to portfolio selection: An application to Paris stock exchange. Expert Systems with Applications, Elsevier, 2018, 113, pp.161 - 185. 〈10.1016/j.eswa.2018.06.040〉. 〈hal-01916529〉

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