A mean-maverick game cross-efficiency approach to portfolio selection: An application to Paris stock exchange

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Expert Systems with Applications, Elsevier, 2018, 113, pp.161 - 185. 〈10.1016/j.eswa.2018.06.040〉
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Contributeur : Isabelle Celet <>
Soumis le : jeudi 8 novembre 2018 - 15:18:53
Dernière modification le : vendredi 9 novembre 2018 - 01:18:05

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Hédi Essid, Janet Ganouati, Stephane Vigeant. A mean-maverick game cross-efficiency approach to portfolio selection: An application to Paris stock exchange. Expert Systems with Applications, Elsevier, 2018, 113, pp.161 - 185. 〈10.1016/j.eswa.2018.06.040〉. 〈hal-01916529〉

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