Article Dans Une Revue
Risk and Decision Analysis
Année : 2018
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https://hal.science/hal-01816206
Soumis le : vendredi 15 juin 2018-08:14:56
Dernière modification le : lundi 11 mars 2024-14:40:18
Citer
Pierre Raphaël Bertrand, Jean-Louis Combes, Marie-Eliette Dury, Doha Hadouni, Sergio Bianchi. Overfitting of Hurst estimators for multifractional Brownian motion: A fitting test advocating simple models. Risk and Decision Analysis, 2018, 7 (1-2), pp.31 - 49. ⟨10.3233/RDA-180136⟩. ⟨hal-01816206⟩
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