Overfitting of Hurst estimators for multifractional Brownian motion: A fitting test advocating simple models

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Risk and Decision Analysis, IOS, 2018, 7 (1-2), pp.31 - 49. 〈10.3233/RDA-180136〉
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Soumis le : vendredi 15 juin 2018 - 08:14:56
Dernière modification le : mercredi 12 décembre 2018 - 12:04:01

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Pierre Raphaël Bertrand, Jean-Louis Combes, Marie-Eliette Dury, Doha Hadouni, Sergio Bianchi. Overfitting of Hurst estimators for multifractional Brownian motion: A fitting test advocating simple models. Risk and Decision Analysis, IOS, 2018, 7 (1-2), pp.31 - 49. 〈10.3233/RDA-180136〉. 〈hal-01816206〉

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