Nonparametric Estimation in Fractional SDE

Abstract : This paper deals with the consistency and a rate of convergence for a Nadaraya-Watson estimator of the drift function of a stochastic differential equation driven by an additive fractional noise. The results of this paper are obtained via both some long-time behavior properties of Hairer and some properties of the Skorokhod integral with respect to the fractional Brownian motion. These results are illustrated on the fractional Ornstein-Uhlenbeck process.
Type de document :
Article dans une revue
Statistical Inference for Stochastic Processes, Springer Verlag, 2019
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01806321
Contributeur : Nicolas Marie <>
Soumis le : mardi 15 janvier 2019 - 13:09:28
Dernière modification le : jeudi 7 février 2019 - 16:39:10

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  • HAL Id : hal-01806321, version 2

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Fabienne Comte, Nicolas Marie. Nonparametric Estimation in Fractional SDE. Statistical Inference for Stochastic Processes, Springer Verlag, 2019. 〈hal-01806321v2〉

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