Nonparametric Estimation in Fractional SDE

Abstract : This paper deals with the consistency and a rate of convergence for a Nadaraya-Watson estimator of the drift function of a stochastic differential equation driven by an additive fractional noise. The results of this paper are obtained via both some long-time behavior properties of Hairer and some properties of the Skorokhod integral with respect to the fractional Brownian motion. These results are illustrated on the fractional Ornstein-Uhlenbeck process.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2018
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Contributeur : Nicolas Marie <>
Soumis le : samedi 2 juin 2018 - 00:03:19
Dernière modification le : mercredi 4 juillet 2018 - 23:14:02
Document(s) archivé(s) le : lundi 3 septembre 2018 - 15:49:01

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Fabienne Comte, Nicolas Marie. Nonparametric Estimation in Fractional SDE. 2018. 〈hal-01806321〉

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