On total claim amount for marked Poisson cluster models

Abstract : We study the asymptotic distribution of the total claim amount for marked Poisson cluster models. The marks determine the size and other characteristics of the individual claims and potentially influence arrival rate of the future claims. We find sufficient conditions under which the total claim amount satisfies the central limit theorem or alternatively tends in distribution to an infinite variance stable random variable. We discuss several Poisson cluster models in detail, paying special attention to the marked Hawkes processes as our key example.
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Pré-publication, Document de travail
2018
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Contributeur : Olivier Wintenberger <>
Soumis le : mercredi 9 mai 2018 - 04:48:06
Dernière modification le : vendredi 4 janvier 2019 - 17:33:38
Document(s) archivé(s) le : mardi 25 septembre 2018 - 09:59:02

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Bojan Basrak, Olivier Wintenberger, Petra Zugec. On total claim amount for marked Poisson cluster models. 2018. 〈hal-01788339〉

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