On a class of Markov BSDEs with generalized driver

Abstract : We are concerned with BSDEs where the driver contains a distributional term (in the sense of generalised functions). We introduce an integral operator to give sense to the equation and then we show the existence of a strong solution. Because of the irregularity of the driver, the Y-component of a couple (Y, Z) solving the BSDE is not necessarily a semimartingale but a weak Dirichlet process.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2018
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Contributeur : Francesco Russo <>
Soumis le : samedi 5 mai 2018 - 06:05:37
Dernière modification le : jeudi 17 mai 2018 - 09:29:42
Document(s) archivé(s) le : mardi 25 septembre 2018 - 09:16:55

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Elena Issoglio, Francesco Russo. On a class of Markov BSDEs with generalized driver. 2018. 〈hal-01786119〉

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