A. Banque-de-france, [2015] « NOTICE Solvabilité II, Provisions techniques (y compris mesures « branches longues

K. Armel, F. Planchet, and A. Kamega, Quelle structure de dépendance pour un générateur de scénarios économiques en assurance ?, Bulletin Français d'Actuariat, vol.11, p.22, 2011.

K. Armel and F. Planchet, Comment définir la qualité d'un générateur de scénarios économiques destiné à évaluer le best-estimate épargne en ? ?, pp.Working-paper, 2018.

L. Ballotta, Alternative framework for the fair valuation of participating life insurance contracts, 2004.

D. Brigo and F. Mercurio, Interest Rate Models -Theory and Practice, 2007.
DOI : 10.1007/978-3-662-04553-4

A. Caja and F. Planchet, « La mesure du prix de marché du risque : quels outils pour une utilisation dans les modèles en assurance ? », Assurances et gestion des risques, pp.3-4, 2010.

P. K. Cheng and F. Planchet, Stochastic Deflator for an Economic Scenario Generator with Five Factors, 2018.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01730072

D. Fonseca, J. Grasselli, M. Tebaldi, and C. , Option pricing when correlations are stochastic: an analytical framework, Review of Derivatives Research, vol.19, issue.2, p.Mai, 2007.
DOI : 10.21314/JCF.1999.043

H. Dastarac and P. Sauveplane, « Les déflateurs stochastiques : quelle utilisation en assurance ?, 2010.

B. Djehiche and P. Hörfelt, Standard approaches to asset & liability risk », Supported by the Swedish Insurance Federation, Scandinavian Actuarial Journal, issue.5, pp.377-400, 2005.

A. Haastrecht, Pricing Long-term Options with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates, 2010.

J. Hill, « A Note on Implementing LIBOR Market Model », The Numerical Algorithms Group Ltd, 2009.

J. Hull and A. White, Pricing Interest-Rate-Derivative Securities, Pricing interest rate derivative securities, pp.573-92, 1990.
DOI : 10.1016/0304-405X(77)90016-2

J. Hull and A. White, Numerical Procedures for Implementing Term Structure Models I, The Journal of Derivatives, vol.2, issue.1, pp.7-16, 1994.
DOI : 10.3905/jod.1994.407902

M. Koivu, T. Pennanen, and A. Ranne, « Modeling assets and liabilities of a Finnish pension insurance company: a VEqC approach, Scandinavian Actuarial Journal, issue.1, pp.46-76, 2005.

R. Rebonato, On the pricing implications of the joint lognormal assumption for the swaption and cap markets, The Journal of Computational Finance, vol.2, issue.3, pp.57-76, 1999.
DOI : 10.21314/JCF.1999.029

O. Vasicek, An equilibrium characterization of the term structure, Journal of Financial Economics, vol.5, issue.2, pp.177-188, 1977.
DOI : 10.1016/0304-405X(77)90016-2

M. B. Walker, Risk-neutral correlations in the pricing and hedging of basket credit derivatives, The Journal of Credit Risk, vol.1, issue.1, 2005.
DOI : 10.21314/JCR.2005.005