[2015] « NOTICE Solvabilité II, Provisions techniques (y compris mesures « branches longues ,
Quelle structure de dépendance pour un générateur de scénarios économiques en assurance ?, Bulletin Français d'Actuariat, vol.11, p.22, 2011. ,
Comment définir la qualité d'un générateur de scénarios économiques destiné à évaluer le best-estimate épargne en ? ?, pp.Working-paper, 2018. ,
Alternative framework for the fair valuation of participating life insurance contracts, 2004. ,
Interest Rate Models -Theory and Practice, 2007. ,
DOI : 10.1007/978-3-662-04553-4
« La mesure du prix de marché du risque : quels outils pour une utilisation dans les modèles en assurance ? », Assurances et gestion des risques, pp.3-4, 2010. ,
Stochastic Deflator for an Economic Scenario Generator with Five Factors, 2018. ,
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01730072
Option pricing when correlations are stochastic: an analytical framework, Review of Derivatives Research, vol.19, issue.2, p.Mai, 2007. ,
DOI : 10.21314/JCF.1999.043
« Les déflateurs stochastiques : quelle utilisation en assurance ?, 2010. ,
Standard approaches to asset & liability risk », Supported by the Swedish Insurance Federation, Scandinavian Actuarial Journal, issue.5, pp.377-400, 2005. ,
Pricing Long-term Options with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates, 2010. ,
« A Note on Implementing LIBOR Market Model », The Numerical Algorithms Group Ltd, 2009. ,
Pricing Interest-Rate-Derivative Securities, Pricing interest rate derivative securities, pp.573-92, 1990. ,
DOI : 10.1016/0304-405X(77)90016-2
Numerical Procedures for Implementing Term Structure Models I, The Journal of Derivatives, vol.2, issue.1, pp.7-16, 1994. ,
DOI : 10.3905/jod.1994.407902
« Modeling assets and liabilities of a Finnish pension insurance company: a VEqC approach, Scandinavian Actuarial Journal, issue.1, pp.46-76, 2005. ,
On the pricing implications of the joint lognormal assumption for the swaption and cap markets, The Journal of Computational Finance, vol.2, issue.3, pp.57-76, 1999. ,
DOI : 10.21314/JCF.1999.029
An equilibrium characterization of the term structure, Journal of Financial Economics, vol.5, issue.2, pp.177-188, 1977. ,
DOI : 10.1016/0304-405X(77)90016-2
Risk-neutral correlations in the pricing and hedging of basket credit derivatives, The Journal of Credit Risk, vol.1, issue.1, 2005. ,
DOI : 10.21314/JCR.2005.005