A Strong Invariance Theorem of the Tail Empirical Copula Processes

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Communications in Statistics - Theory and Methods, Taylor & Francis, 2013, 42 (1), pp.11 - 27. 〈10.1080/03610926.2011.575514〉
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Contributeur : Salim Bouzebda <>
Soumis le : mercredi 11 avril 2018 - 19:30:59
Dernière modification le : jeudi 22 novembre 2018 - 14:06:54

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Salim Bouzebda, Tarek Zari. A Strong Invariance Theorem of the Tail Empirical Copula Processes. Communications in Statistics - Theory and Methods, Taylor & Francis, 2013, 42 (1), pp.11 - 27. 〈10.1080/03610926.2011.575514〉. 〈hal-01764369〉

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