About classical solutions of the path-dependent heat equation

Abstract : This paper investigates two existence theorems for the path-dependent heat equation, which is the Kolmogorov equation related to the window Brownian motion, considered as a C([−T, 0])-valued process. We concentrate on two general existence results of its classical solutions related to different classes of final conditions: the first one is given by a cylindrical non necessarily smooth r.v., the second one is a smooth generic functional.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2018
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01762783
Contributeur : Francesco Russo <>
Soumis le : samedi 8 décembre 2018 - 12:58:02
Dernière modification le : vendredi 14 décembre 2018 - 11:26:54

Fichiers

Browniano4dec2018.pdf
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Identifiants

  • HAL Id : hal-01762783, version 2
  • ARXIV : 1804.03845

Citation

Cristina Di Girolami, Francesco Russo. About classical solutions of the path-dependent heat equation. 2018. 〈hal-01762783v2〉

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