How fundamental is the one-period trinomial model to European option pricing bounds. A new methodological approach

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Finance Research Letters, Elsevier, 2017, 21, pp.92 - 99. 〈10.1016/j.frl.2016.11.001〉
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Contributeur : Marion Romo <>
Soumis le : mardi 27 mars 2018 - 14:25:37
Dernière modification le : mardi 3 juillet 2018 - 11:37:14

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Yann Braouezec. How fundamental is the one-period trinomial model to European option pricing bounds. A new methodological approach. Finance Research Letters, Elsevier, 2017, 21, pp.92 - 99. 〈10.1016/j.frl.2016.11.001〉. 〈hal-01744507〉

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