A new elementary geometric approach to option pricing bounds in discrete time models

Yann Braouezec; Cyril Grunspan

doi:10.1016/j.ejor.2015.08.024

Article Dans Une Revue European Journal of Operational Research Année : 2016

A new elementary geometric approach to option pricing bounds in discrete time models

(1) , (2)

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2

Yann Braouezec

Fonction : Auteur
PersonId : 1152634
ORCID : 0000-0002-2586-2534

Lille économie management - UMR 9221

Cyril Grunspan

Fonction : Auteur
PersonId : 1014585

École Supérieure d'Ingénierie Léonard de Vinci

Domaines

Economies et finances

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Soumis le : mardi 27 mars 2018-13:47:44

Dernière modification le : mardi 26 mars 2024-12:04:03

Dates et versions

hal-01744439 , version 1 (27-03-2018)

Identifiants

HAL Id : hal-01744439 , version 1
DOI : 10.1016/j.ejor.2015.08.024

Citer

Yann Braouezec, Cyril Grunspan. A new elementary geometric approach to option pricing bounds in discrete time models. European Journal of Operational Research, 2016, 249 (1), pp.270 - 280. ⟨10.1016/j.ejor.2015.08.024⟩. ⟨hal-01744439⟩

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