A new elementary geometric approach to option pricing bounds in discrete time models

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European Journal of Operational Research, Elsevier, 2016, 249 (1), pp.270 - 280. 〈10.1016/j.ejor.2015.08.024〉
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Contributeur : Marion Romo <>
Soumis le : mardi 27 mars 2018 - 13:47:44
Dernière modification le : mardi 3 juillet 2018 - 11:23:21

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Yann Braouezec, Cyril Grunspan. A new elementary geometric approach to option pricing bounds in discrete time models. European Journal of Operational Research, Elsevier, 2016, 249 (1), pp.270 - 280. 〈10.1016/j.ejor.2015.08.024〉. 〈hal-01744439〉

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