On moments of integral exponential functionals of additive processes

Abstract : For real-valued additive process $(X_t)_{t\geq 0}$ a recursive equation is derived for the entire positive moments of functionals $$I_{s,t}= \int _s^t\exp(-X_u)du, $$ in case the Laplace exponent of $X_t$ exists for positive values of the parameter. From the equation emerges an easy-to-apply sufficient condition for the finiteness of the moments. As an application we study first hit processes of diffusions.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2018
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Contributeur : Lioudmila Vostrikova <>
Soumis le : lundi 15 octobre 2018 - 16:06:05
Dernière modification le : jeudi 22 novembre 2018 - 15:55:38

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  • HAL Id : hal-01730629, version 3
  • ARXIV : 1803.04859

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Paavo Salminen, Lioudmila Vostrikova. On moments of integral exponential functionals of additive processes. 2018. 〈hal-01730629v3〉

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