Gaussian processes for computer experiments

Résumé : Cet article réunit les contributions qui ont étés présentées lors de la session des Journées MAS 2016 dédiée aux processus gaussiens. Tout d’abord, une introduction aux processus gaussiens est donnée, et certaines questions de recherche actuelles sont discutées. Ensuite, une application d’un modèle de processus gaussien sous contraintes de type inégalité, à des données financières, est présentée. Puis, une procédure originale, pour gérer des volumes de données importants, est présentée. Enfin, le cas de l’optimisation séquentielle par processus gaussiens est discuté.
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ESAIM: Proceedings and Surveys, EDP Sciences, 2017, 60, pp.163-179. 〈10.1051/proc/201760163〉
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Contributeur : Didier Rullière <>
Soumis le : dimanche 17 décembre 2017 - 18:16:46
Dernière modification le : lundi 28 mai 2018 - 13:38:02

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François Bachoc, Emile Contal, Hassan Maatouk, Didier Rullière. Gaussian processes for computer experiments . ESAIM: Proceedings and Surveys, EDP Sciences, 2017, 60, pp.163-179. 〈10.1051/proc/201760163〉. 〈hal-01665936〉

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