Solving continuous min max problem for single period portfolio selection with discrete constraints by DCA

Hoai An Le Thi; Duc Quynh Tran

doi:10.1080/02331934.2011.593179

Article Dans Une Revue Optimization Année : 2012

Solving continuous min max problem for single period portfolio selection with discrete constraints by DCA

(1) , (1)

1

Hoai An Le Thi

Fonction : Auteur
PersonId : 15507
IdHAL : hoai-an-le-thi
ORCID : 0000-0002-2239-2100
IdRef : 082865043

Laboratoire d'Informatique Théorique et Appliquée

Duc Quynh Tran

Fonction : Auteur
PersonId : 784847
IdRef : 156022370

Laboratoire d'Informatique Théorique et Appliquée

Domaines

Informatique [cs]

Hoai An Le Thi : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01636734

Soumis le : jeudi 16 novembre 2017-22:09:05

Dernière modification le : lundi 16 mai 2022-12:16:04

Dates et versions

hal-01636734 , version 1 (16-11-2017)

Identifiants

HAL Id : hal-01636734 , version 1
DOI : 10.1080/02331934.2011.593179

Citer

Hoai An Le Thi, Duc Quynh Tran. Solving continuous min max problem for single period portfolio selection with discrete constraints by DCA. Optimization, 2012, 61 (8), pp.1025 - 1038. ⟨10.1080/02331934.2011.593179⟩. ⟨hal-01636734⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

UNIV-LORRAINE

16 Consultations

0 Téléchargements

Solving continuous min max problem for single period portfolio selection with discrete constraints by DCA

Domaines

Dates et versions

Identifiants

Citer

Exporter

Collections

Altmetric

Partager