Optimal Cross Hedging of Insurance Derivatives

Alexandre Popier; Stefan Ankirchner; Peter Imkeller

doi:10.1080/07362990802128230

Article Dans Une Revue Stochastic Analysis and Applications Année : 2008

Optimal Cross Hedging of Insurance Derivatives

(1) , (2) , (3)

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Alexandre Popier

Fonction : Auteur
PersonId : 18292
IdHAL : alexandre-popier
ORCID : 0000-0002-6560-859X
IdRef : 084727330

Laboratoire Manceau de Mathématiques

Stefan Ankirchner

Fonction : Auteur

Institut für Mathematik

Peter Imkeller

Fonction : Auteur

Institut für Mathematik [Berlin]

Domaines

Probabilités [math.PR]

Alexandre Popier : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-01636317

Soumis le : jeudi 16 novembre 2017-14:19:05

Dernière modification le : mardi 16 avril 2024-11:13:46

Dates et versions

hal-01636317 , version 1 (16-11-2017)

Identifiants

HAL Id : hal-01636317 , version 1
DOI : 10.1080/07362990802128230

Citer

Alexandre Popier, Stefan Ankirchner, Peter Imkeller. Optimal Cross Hedging of Insurance Derivatives. Stochastic Analysis and Applications, 2008, 26 (4), pp.679 - 709. ⟨10.1080/07362990802128230⟩. ⟨hal-01636317⟩

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