Backward stochastic differential equations with random stopping time and singular final condition

Alexandre Popier

doi:10.1214/009117906000000746

Article Dans Une Revue Annals of Probability Année : 2007

Backward stochastic differential equations with random stopping time and singular final condition

(1)

1

Alexandre Popier

Fonction : Auteur
PersonId : 18292
IdHAL : alexandre-popier
ORCID : 0000-0002-6560-859X
IdRef : 084727330

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Probabilités [math.PR]

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Soumis le : jeudi 16 novembre 2017-14:17:20

Dernière modification le : lundi 8 avril 2024-15:52:04

Dates et versions

hal-01636315 , version 1 (16-11-2017)

Identifiants

HAL Id : hal-01636315 , version 1
ARXIV : 0707.4387
DOI : 10.1214/009117906000000746

Citer

Alexandre Popier. Backward stochastic differential equations with random stopping time and singular final condition. Annals of Probability, 2007, 35 (3), pp.1071 - 1117. ⟨10.1214/009117906000000746⟩. ⟨hal-01636315⟩

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