A Weak Overdamped Limit Theorem for Langevin Processes

Mathias Rousset 1 Yushun Xu 2 Pierre-André Zitt 2
1 SIMSMART - SIMulation pARTiculaire de Modèles Stochastiques
IRMAR - Institut de Recherche Mathématique de Rennes, Inria Rennes – Bretagne Atlantique
Abstract : In this paper, we prove convergence in distribution of Langevin processes in the overdamped asymptotics. The proof relies on the classical perturbed test function (or corrector) method, which is used both to show tightness in path space, and to identify the extracted limit with a martingale problem. The result holds assuming the continuity of the gradient of the potential energy, and a mild control of the initial kinetic energy.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2019
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01596954
Contributeur : Mathias Rousset <>
Soumis le : vendredi 8 mars 2019 - 11:26:41
Dernière modification le : mercredi 13 mars 2019 - 14:06:54

Fichiers

weak_limit_theorem.pdf
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Identifiants

  • HAL Id : hal-01596954, version 2
  • ARXIV : 1709.09866

Citation

Mathias Rousset, Yushun Xu, Pierre-André Zitt. A Weak Overdamped Limit Theorem for Langevin Processes. 2019. 〈hal-01596954v2〉

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